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Python量化
文章平均质量分 88
村里小公举
北京航空航天大学在读本科生
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Python——LSTM、GRU 时间序列股票数据预测(文末完整代码)
GRU 是在 LSTM 基础上的简化,将 LSTM 内部的三个闸门简化成两个,往往 GRU 的计算效果会优于 LSTM原创 2022-09-14 14:57:15 · 9556 阅读 · 9 评论 -
行业轮动(股票)——Python量化
在一段时间内,不同的行业会处于不同的行业周期,在时间维度上看会呈现行业轮动现象。当政策释放出下调利率的信号,就为资金需求量大、项目周期长的行业缓解了压力,如房地产行业,这时对于这类行业利好,相应的股价就会上涨。行业轮动策略是根据行业轮动现象做成的策略,利用行业趋势进行获利的方法,属于主动交易策略。将行业变量作为一个因子放入多因子模型中,利用多因子模型预测各个行业的周期收益率,采用滚动预测方法每次得到一个样本外预测值,根据这些预测值判断该买入哪些行业,卖出哪些行业。为了提高策略速度,以6个行业为例进行演示。原创 2022-09-05 09:28:49 · 1829 阅读 · 0 评论 -
日内回转交易(股票)——Python量化
MACD又称“异移动平均线”,是根据双指数移动平均线发展而来。由快的指数(常12)减去慢的指数(常26)得到DIF,再用2×(快线DIF-DIF的9日加权移动均线DEA)得到MACD柱。DIF的计算方法为: DIF = 当天的12日指数移动平均值 - 当天的26日指数应对平均值。注:上市首日的EMA12和EMA26利用当天的收盘价替代。原创 2022-09-05 09:15:10 · 1187 阅读 · 1 评论 -
指数增强(股票)——Python量化
由上表可知,改变策略回测周期长度,策略收益率均为正,但都处于较低水平(除了2017年7月1日至2018年7月1日收益率达到29.06%)。指数增强不同于其他主动投资方式,除了注重获取超越市场的收益,还要兼顾降低组合风险,注重收益的稳定性。回测期累计收益率为2.76%,年化收益率为11.34%,沪深300指数收益率为5.09%,整体跑输指数。最大回撤为1.88%,胜率为74.62%。指数增强是指在跟踪指数的基础上,采用一些判断基准,将不看好的股票权重调低或平仓,将看好的股票加大仓位,以提高收益率的方法。原创 2022-09-05 09:16:59 · 989 阅读 · 0 评论 -
支持向量机(股票)——Python量化
支持向量机是最典型的一类机器学习模型,常用于解决二分类问题。支持向量机的原理是在一个样本空间内,找到一个平面,将样本数据分为两个部分,即两个分类,这个平面就叫做超平面。怎样确定超平面?假设有一个线性可分的二分类问题如图所示。已知A、B、C三条线均可以将样本空间分为两类,那么问题来了,应该选择哪一个?SVM模型指出,如果超平面能够将训练样本没有错误地分开,并且两类训练样本中离超平面最近的样本与超平面之间的距离是最大的,则把这个超平面称作最优超平面,即上图中的B平面。原创 2022-09-04 16:10:57 · 2614 阅读 · 1 评论 -
alpha对冲(股票+期货)——Python量化
所谓的alpha对冲不是将alpha收益对冲掉,恰恰相反,alpha对冲策略是将β收益对冲掉,只获取alpha收益,如下图所示。alpha对冲策略将市场性风险对冲掉,只剩下alpha收益,整体收益完全取决于投资者自身的能力水平,与市场无关。目前,有许多私募基金采用alpha对冲策略。原创 2022-09-04 12:37:48 · 1599 阅读 · 0 评论 -
布林线均值回归(股票)——Python量化
布林带是利用统计学中的均值和标准差联合计算得出的,分为均线,上轨线和下轨线。布林线均值回归策略认为,标的价格在上轨线和下轨线围成的范围内浮动,即使短期内突破上下轨,但长期内仍然会回归到布林带之中。回测期:2009-09-17 13:00:00 到 2020-03-21 15:00:00。设定初始资金1000元,手续费率为0.01%,滑点比率为0.01%。整体收益均为正,但均跑输大盘。当股价向上突破上界时,为卖出信号,当股价向下突破下界时,为买入信号。为了验证策略的稳定性,改变回测周期,观察收益情况。原创 2022-09-04 11:43:20 · 1951 阅读 · 0 评论 -
小市值(股票)——Python量化
20世纪60年代,资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model)提出,揭示了资产的预期收益率(预期超额收益率)与风险之间的关系,第一次给出了资本资产定价的直观表达式。其中Rm表示市场预期收益率,β表示市场的风险暴露。该公式指出资产的预期超额收益率由资产对市场风险的暴露大小决定,也就是说,资产的超额预期收益率可以完全由。原创 2022-09-04 10:27:15 · 1533 阅读 · 0 评论 -
双均线策略(期货)——Python量化
均线,一个进行形态分析时总也绕不过去的指标。均线最早由美国投资专家Joseph E.Granville(格兰威尔)于20世纪中期提出,现在仍然广泛为人们使用,成为判断买卖信号的一大重要指标。从统计角度来说,均线就是历史价格的平均值,可以代表过去N日股价的平均走势。1962年7月,Joseph E.Granville在他的书中提出了著名的Granville八大买卖法则。只利用股价和均线即可进行择时,方法简单有效,一经提出,迅速受到市场追捧。尤其是其中的金叉和死叉信号,更是沿用至今。原创 2022-09-04 09:38:12 · 3110 阅读 · 0 评论