基于Matlab的AR模型参数估计
AR(n)模型参数估计
已知测得的随机时间序列 y[n],对时间序列建立 y的 p 阶自回归 AR 模型。y[n]=a1 y[n-1]+a2 y[n-2]+…+ap y[n-p]+ε[n] 。最小二乘法进行适用性检验准则包括最终估计误差(FPE)准则、信息(AIC)准则、BIC 准则等,在此使用最小二乘法及以上三个准则对实例进行分析。
实例分析
用时间序列的最小二乘估计和 FPE、AIC 准则对 AR(n)模型进行参数估计,时间序列如图所示。
Matlab 程序设计
y=[162,175,162,156,174,157,154,177,159,171,166,162,171,183,163,152,165,175,167,170,170,167,171,164,163,170,164,162,167,166,153,173,158,174,170,167,157,178,163,163,158,154,149,178,160,164,160,171,153,178,160,155,169,156,161,166,169,172,169,161,163,171,171,163,171,165,159,161,