基于Matlab的AR模型参数估计

基于Matlab的AR模型参数估计

AR（n）模型参数估计

已知测得的随机时间序列 y[n]，对时间序列建立 y的 p 阶自回归 AR 模型。y[n]=a1 y[n-1]+a2 y[n-2]+…+ap y[n-p]+ε[n] 。最小二乘法进行适用性检验准则包括最终估计误差（FPE）准则、信息（AIC）准则、BIC 准则等，在此使用最小二乘法及以上三个准则对实例进行分析。

实例分析

用时间序列的最小二乘估计和 FPE、AIC 准则对 AR（n）模型进行参数估计，时间序列如图所示。

Matlab 程序设计

y=[162,175,162,156,174,157,154,177,159,171,166,162,171,183,163,152,165,175,167,170,170,167,171,164,163,170,164,162,167,166,153,173,158,174,170,167,157,178,163,163,158,154,149,178,160,164,160,171,153,178,160,155,169,156,161,166,169,172,169,161,163,171,171,163,171,165,159,161,