Python凭借其简单、易读、可扩展性以及拥有巨大而活跃的科学计算社区,在需要分析、处理大量数据的金融行业得到了广泛而迅速的应用,并且成为该行业开发核心应用的首选编程语言。
对于一些做金融专业的朋友,和一些主观转量化的,多数在编程这里犯难,之前我有提供一些python入门的视频课程,需要的可以加我好友免费领取哦,文末有微信卡片。
另外除了前期的视频课程,书籍也是必备的,不仅学习时候有用,之后遇到问题也可以拿出来翻看,比视频方便点。
01《基于Python的金融分析与风险管理》
相较于国内外相同主题的书籍,这本书有几大比较优势:
1、较好地平衡了Python的讲解与金融的运用,即使在专门对Python及其第三方模块进行介绍的章节中,也尽量结合金融案例。
2书中涉及的数据和例子基本是来源于国内金融市场,**并且涵盖了货币市场、债券市场、期货市场和期权市场等,这样的编排一方面可以增强读者阅读的亲切感,另一方面也可以加深读者对金融市场的认知。
3、实例丰富,提供244个金融实战案例,彰显Python在金融领域运用的简洁与高效,完美整合了作者20余年的金融从业经验和Python编程实践。**
4、这本书全面探讨了风险管理的工具与方法——期货和期权合约、风险价值、债券和股票的相关风险等……
内容叙述遵循了循序渐进的原则,考虑到众多读者可能是Python的初学者甚至是Python零基础读者,因此内容的设计也是按照由浅入深,由易到难,有清晰的编程步骤和详尽的代码注释,层层递进。
02《python金融大数据分析》
《Python金融大数据分析》总计分为3部分,共19章。
第1部分介绍了Python在金融学中的应用,其内容涵盖了Python用于金融行业的原因、Python的基础架构和工具,以及Python在计量金融学中的一些具体入门实例。
第2部分介绍了金融分析和应用程序开发中最重要的Python库、技术和方法。
其内容涵盖了Python的数据类型和结构、用matplotlib进行数据可视化、金融时间序列数据处理、高性能输入/输出操作、高性能的Python技术和库、金融学中需要的多种数学工具、随机数生成和随机过程模拟、Python统计学应用、Python和Excel的集成、Python面向对象编程和GUI的开发、Python与Web技术的集成,以及基于Web应用和Web服务的开发。
第3部分关注的是蒙特卡洛模拟期权与衍生品定价实际应用的开发工作,其内容涵盖了估值框架的介绍、金融模型的模拟、衍生品的估值、投资组合的估值、波动率期权等知识。
03《Python金融衍生品大数据分析》
Python 在衍生工具分析领域占据重要地位,使机构能够快速、有效地提供定价、交易及风险管理的结果。
本书精心介绍了有效定价期权的四个领域:基于巿场定价的过程、完善的巿场模型、数值方法及技术。
书中的内容分为三个部分。第一部分着眼于影响股指期权价值的风险,以及股票和利率的相关实证发现。
第二部分包括套利定价理论、离散及连续时间的风险中性定价,并介绍Carr-Madan和Lewis这两种流行的傅里叶期权定价方法。
最后,第三部分探究基于巿场定价的整个过程,以及定价奇异、复杂期权(衍生工具)所用的蒙特卡罗摸拟。
本书兼具实用与学习价值,提供完整独立的Python脚本、模块及5000行以上代码。英文原书对应网站(Http://wiley.quant-platform.com)有书中所有代码及可立即执行的IPython Notebook。
本书专门针对量化投资从业人员、交易员、风控经理等而写,也可作为各大高校、培训机构研究机构的优秀参考书。
加我好友领取,最下方有微信卡片。
![](https://i-blog.csdnimg.cn/blog_migrate/8175218fdf632831c918ffabc486657f.png)