【金融统计】R语言数据获取并计算收益

【金融统计】

数据获取并计算收益

​ 检索股票数据的一种方法是可以使用quantmod包中的getSymbols命令。这种方式下主要受到网络条件的影响，偶尔也可能不能成功获取。

#设置浏览目录
setwd("/Users/zz/Desktop/金融统计学/第一次上机作业")

library(quantmod)
#数据获取
data.AMZN<-getSymbols("AMZN",from="2015-12-31",to="2022-6-30",auto.assign=FALSE)
#判断数据类型
class(data.AMZN)

[1] "xts" "zoo"

#画图
plot(data.AMZN$AMZN.Close)

​ 上图为AMZN从2015年12月31日到2022年6月19日的收盘价的折线图，可以看出从2015年到2021年基本处于上升状态，在2022年有下降趋势。

dim(data.AMZN)#获取维度

[1] 1635    6

summary(data.AMZN)#查看

     Index              AMZN.Open        AMZN.High         AMZN.Low        AMZN.Close      AMZN.Volume        AMZN.Adjusted   
 Min.   :2015-12-31   Min.   : 23.90   Min.   : 24.68   Min.   : 23.70   Min.   : 24.10   Min.   : 17626000   Min.   : 24.10  
 1st Qu.:2017-08-15   1st Qu.: 49.49   1st Qu.: 49.76   1st Qu.: 49.01   1st Qu.: 49.34   1st Qu.: 57445000   1st Qu.: 49.34  
 Median :2019-04-02   Median : 89.39