假设当前股市的概率分布为:[0.3,0.4,0.3],即30%概率的牛市,40%概率的熊盘与30%的横盘。然后这个状态作为序列概率分布的初始状态t0t0,将其带入这个状态转移矩阵计算t1,t2,t3...t1,t2,t3...的状态
用[0.7,0.1,0.2]作为初始概率分布,然后这个状态作为序列概率分布的初始状态t0t0,将其带入这个状态转移矩阵计算t1,t2,t3...t1,t2,t3...的状态。
对于一个确定的状态转移矩阵PP,它的n次幂PnPn在当n大于一定的值的时候也可以发现是确定的