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之前听过一句话：要想赚大钱必须学会长线持仓，但如果要赚快钱就要学会日内交易。如今的量化交易范围之广令人惊叹，各种交易策略层出不穷，其中最为流行的就是日内交易策略。
日内交易是一种快进快出的交易方式，由于可以控制隔夜风险的特点，得到了很多交易者的推崇和接受。为了帮助大家了解日内交易，丰富策略仓库，本节我们将深入了解商品期货中最为流行的日内策略之一日内高低点突破策略。

什么是日内交易

日内交易的目的是以更小的损失，来获取当天市场微小的价格波动所带来的利润。它是指开仓和平仓在同一天内或同一交易时间段内完成的交易方式，开仓和平仓可以是单次，也可以是多次，只要是开平仓在同一个交易日前结束就行。理论上日内交易不承担隔夜的跳空风险，相对来说是一种较完美的低风险交易策略，但实际上并非如此，虽然日内交易回避了跳空所带来的风险，同时也错失了跳空所带来的利润。但如果以正确的方式交易，通过配合不同的交易规则，日内交易往往也能产生丰厚的回报。

策略逻辑

我们知道判断上涨趋势最简单的方法是，当前低点比前一个低点更高，当前高点也比前一个高点更高；同理下跌趋势最简单的方法是，当前低点比前一个低点更低，当前高点也比前一个高点更低。但如果仅仅以高低点的比较去判断趋势的涨跌，这未免太过简陋，因为价格可能在一个点上来回跳动几十次甚至上百次，从而导致交易过于频繁。所以我们需要设定一个价格区间来过滤这些日常杂波，来对简单的高低点突破策略进行完善。我们可以根据历史行情所出现的最高价和最低价，组成一个包含上轨和下轨的通道。根据顺势交易的原则，当价格突破上轨时多头开仓，当价格突破下轨时空头开仓。多头开仓：当前无持仓，时间是在开盘与收盘前10分钟之间，并且价格大于上轨空头开仓：当前无持仓，时间是在开盘与收盘前10分钟之间，并且价格小于下轨多头平仓：当前持多单，价格小于下轨，或者时间大于14：50空头平仓：当前持空单，价格大于上轨，或者时间大于14：50有人统计过，大部分的窄幅止损都是无效的，小空间的止损会频繁打脸，所以我们要做的就是设计一个宽幅止损：如果多头开仓后，价格不升反跌，我们所要做的不是立即止损，而是等待观望，直到价格跌破下轨才止损出局；空头开仓后也是如此，当价格不跌反升，继续等待价格是否会自我修正，直到跌破上轨才止损出局。

策略编写

1. 导入time库

import time

因为日内策略在编写的时候，要判断当前的时间来控制开平仓逻辑，这个策略在设计的时候是：只能在9点30分之14点50分之间开仓，14点50分之后全部平仓，其余的时间都过滤