Python机器学习18——Xgboost和Lightgbm结合分位数回归(机器学习与传统统计学结合)_xgboost做分位数回归(1)

先自我介绍一下，小编浙江大学毕业，去过华为、字节跳动等大厂，目前阿里P7

深知大多数程序员，想要提升技能，往往是自己摸索成长，但自己不成体系的自学效果低效又漫长，而且极易碰到天花板技术停滞不前！

因此收集整理了一份《2024年最新Python全套学习资料》，初衷也很简单，就是希望能够帮助到想自学提升又不知道该从何学起的朋友。

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由于文件比较多，这里只是将部分目录截图出来，全套包含大厂面经、学习笔记、源码讲义、实战项目、大纲路线、讲解视频，并且后续会持续更新

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正文

plt.figure(figsize=(7, 5),dpi=128)
plt.subplot(211)
plt.plot(alphas, mse_qr, label=‘Quantile Regression’)
plt.plot(alphas, mse_xgb, label=‘XGBoost’)
plt.plot(alphas, mse_lgb, label=‘LightGBM’)
plt.legend()
plt.xlabel(‘Quantile’)
plt.ylabel(‘MSE’)
plt.title(‘MSE across different quantiles’)

plt.subplot(212)
plt.plot(alphas, r2_qr, label=‘Quantile Regression’)
plt.plot(alphas, r2_xgb, label=‘XGBoost’)
plt.plot(alphas, r2_lgb, label=‘LightGBM’)
plt.legend()
plt.xlabel(‘Quantile’)
plt.ylabel(‘$R^2$’)
plt.title(‘$R^2$ across different quantiles’)
plt.tight_layout()
plt.show()

![](https://img-blog.csdnimg.cn/0df54f417b1f4d99875de56bde1840a4.png)


可以看到在分位点为0.5附件，模型的误差都比较小。因为这个数据集没有很多的异常值。然后模型表现上，LGBM>XGB>线性QR。线性模型对于一个非线性的函数关系拟合在这里当然不行。


画出拟合图：  
  

name=[‘QR’,‘XGB-QR’,‘LGB-QR’]
plt.figure(figsize=(7, 6),dpi=128)
for k,model in enumerate([qr_pred,xgb_pred,lgb_pred]):
n=int(str(‘31’)+str(k+1))
plt.subplot(n)
plt.scatter(X_test,y_test,c=‘k’,s=2)
for i,alpha in enumerate([0.1,0.5,0.9]):
sort_order = np.argsort(X_test, axis=0).ravel()
X_test_sorted = np.array(X_test)[sort_order]
#print(np.array(model[alpha]))
predictions_sorted = np.array(model[alpha])[sort_order]
plt.plot(X_test_sorted,predictions_sorted,label=fr"$\tau$={alpha}",lw=0.8)
plt.legend()
plt.title(f’{name[k]}')
plt.tight_layout()
plt.show()

![](https://img-blog.csdnimg.cn/793d388430f1427eb1da1e23dae56c3c.png)


可以看到分位数回归的明显的区间特点。


还有非参数非线性方法的优势，明显XGB和LGBM拟合得更好。




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#### 波士顿数据集


上面是人工数据，下面采用真实的数据集进行对比，就用回归最常用的波士顿房价数据集吧：

data_url = “http://lib.stat.cmu.edu/datasets/boston”
raw_df = pd.read_csv(data_url, sep=“\s+”, skiprows=22, header=None)
data = np.hstack([raw_df.values[::2, :], raw_df.values[1::2, :2]])
target = raw_df.values[1::2, 2]
column_names = [‘CRIM’,‘ZN’,‘INDUS’,‘CHAS’,‘NOX’,‘RM’,‘AGE’,‘DIS’,‘RAD’,‘TAX’,‘PTRATIO’, ‘B’,‘LSTAT’, ‘MEDV’]
boston=pd.DataFrame(np.hstack([data,target.reshape(-1,1)]),columns= column_names)

取出X和y，划分测试集和训练集

X = boston.iloc[:,:-1]
y = boston.iloc[:,-1]
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)

拟合预测，对比

alphas = np.arange(0.1, 1, 0.1)
mse_qr, mse_xgb, mse_lgb = [], [], []
r2_qr, r2_xgb, r2_lgb = [], [], []
qr_pred,xgb_pred,lgb_pred={},{},{}

Train and evaluate

for alpha in alphas:
# Quantile Regression
model_qr = QuantReg(y_train, sm.add_constant(X_train)).fit(q=alpha)
model_pred=model_qr.predict(sm.add_constant(X_test))
mse_qr.append(mean_squared_error(y_test,model_pred ))
r2_qr.append(r2_score(y_test,model_pred))

# XGBoost
model_xgb = xgb.train({"objective": "reg:quantileerror", 'quantile_alpha': alpha}, 
                      xgb.QuantileDMatrix(X_train, y_train), num_boost_round=100)
model_pred=model_xgb.predict(xgb.DMatrix(X_test))
mse_xgb.append(mean_squared_error(y_test,model_pred ))
r2_xgb.append(r2_score(y_test,model_pred))

# LightGBM
model_lgb = lgb.train({'objective': 'quantile', 'alpha': alpha,'force_col_wise': True,}, 
                      lgb.Dataset(X_train, y_train), num_boost_round=100)

model_pred=model_lgb.predict(X_test)
mse_lgb.append(mean_squared_error(y_test,model_pred))
r2_lgb.append(r2_score(y_test,model_pred))

if alpha in [0.1,0.5,0.9]:
    qr_pred[alpha]=model_qr.predict(sm.add_constant(X_test))
    xgb_pred[alpha]=model_xgb.predict(xgb.DMatrix(X_test))
    lgb_pred[alpha]=model_lgb.predict(X_test)

画图查看不同分位点的不同模型的误差和拟合优度：

plt.figure(figsize=(8, 5),dpi=128)
plt.subplot(211)
plt.plot(alphas, mse_qr, label=‘Quantile Regression’)
plt.plot(alphas, mse_xgb, label=‘XGBoost’)
plt.plot(alphas, mse_lgb, label=‘LightGBM’)
plt.legend()
plt.xlabel(‘Quantile’)
plt.ylabel(‘MSE’)
plt.title(‘MSE across different quantiles’)

plt.subplot(212)
plt.plot(alphas, r2_qr, label=‘Quantile Regression’)
plt.plot(alphas, r2_xgb, label=‘XGBoost’)
plt.plot(alphas, r2_lgb, label=‘LightGBM’)
plt.legend()
plt.xlabel(‘Quantile’)
plt.ylabel(‘$R^2$’)
plt.title(‘$R^2$ across different quantiles’)
plt.tight_layout()
plt.show()

![](https://img-blog.csdnimg.cn/ae2bddc0b8134f229c1f665b3491f1a1.png)


可以看到在分位点为0.6附件三个模型表现效果都比较好，然后模型表现来看，XGB>LGBM>QR，还是两个机器学习模型更厉害。




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#### 分位数损失函数和平方和损失函数对比


上面我们得到在分位点为0.6的时候，模型效果表现好，那么分位数模型和普通的MSE损失函数的效果比起来怎么样呢?我们继续对比：

定义alpha值

alpha = 0.5

分位数回归模型

model_qr = sm.regression.quantile_regression.QuantReg(y_train, sm.add_constant(X_train)).fit(q=alpha)
qr_pred = model_qr.predict(sm.add_constant(X_test))

XGBoost分位数回归

model_xgb = xgb.train({“objective”: “reg:quantileerror”, ‘quantile_alpha’: alpha},
xgb.DMatrix(X_train, label=y_train), num_boost_round=100)
xgb_q_pred = model_xgb.predict(xgb.DMatrix(X_test))

LightGBM分位数回归

model_lgb = lgb.train({‘objective’: ‘quantile’, ‘alpha’: alpha,‘force_col_wise’: True},
lgb.Dataset(X_train, label=y_train), num_boost_round=100)
lgb_q_pred = model_lgb.predict(X_test)

普通的最小二乘法线性回归

model_lr = LinearRegression()
model_lr.fit(X_train, y_train)
lr_pred = model_lr.predict(X_test)

普通的XGBoost

model_xgb_reg = xgb.train({“objective”: “reg:squarederror”}, xgb.DMatrix(X_train, label=y_train), num_boost_round=100)
xgb_pred = model_xgb_reg.predict(xgb.DMatrix(X_test))

普通的LightGBM

model_lgb_reg = lgb.train({‘objective’: ‘regression’, ‘force_col_wise’: True}, lgb.Dataset(X_train, label=y_train), num_boost_round=100)
lgb_pred = model_lgb_reg.predict(X_test)

上面是六个模型，非别是基于分位数回归的XGB,LGBM,线性分位数回归。还有三个基于最普通的MSE损失函数的普通XGB,LGBM和最小二乘线性回归。


# 计算6个模型的MSE和R^2 

models = [‘QR’, ‘XGB Quantile’, ‘LightGBM Quantile’, ‘Linear Reg’, ‘XGBoost’, ‘LightGBM’]
preds = [qr_pred, xgb_q_pred, lgb_q_pred, lr_pred, xgb_pred, lgb_pred]
mse_scores = [mean_squared_error(y_test, pred) for pred in preds]
r2_scores = [r2_score(y_test, pred) for pred in preds]

 画柱状图查看：

colors = sns.color_palette(“muted”, len(models))
fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(9,7))
axs[0].bar(models, mse_scores, color=colors)
axs[0].set_title(‘MSE Comparison’)
axs[0].set_ylabel(‘MSE’)
axs[1].bar(models, r2_scores, color=colors)
axs[1].set_title(r’$R^2$ Comparison’)
axs[1].set_ylabel(r’$R^2$')

最后

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