风控策略1——风险成本测算

一、风险成本的测算

目的：怎样衡量不同产品间的风险水平

错误的思路：

1、直接通过不良率看，不良率=时点不良本金余额/时点本金余额，但是不良至少得是放款120天后才有，因此展业不足120天的产品不良率就是0，但这个产品并不比大于0的产品风险表现更好。

2、是否可用同账龄的逾期率衡量？这个逾期率还是由逾期的应还本金余额/放款金额，那如果某产品是先息后本，最后一期之前都是0

因此要用年化风险损失（风险成本）衡量，它分母的定义是年化资金占用，即将贷款按一年摊到每天/每月的余额是多少，最终公式中分母计算方法：没一期的本金余额加总/12再除以贷款总额得年化资金占用率。分子是比如MOB9的M2+比例，

两个其它问题：

如果观察时未到MOB9怎么办：根据历史数据拟合

资产期限不同怎么办：分别计算，这也就是为什么我们在测算中也要拆开算。