m0_61031402的博客

原创 利用Tushare合成期货主力连续数据

毕业论文选择了做期货的横截面策略，因此需要合成各个品种的主力连续数据。 在此要感谢Tushare社区及团队的支持，提供了非常给力且全面的数据，毕业许久也终于抽出时间完成本篇分享。 精力原因，无法给出代码更详细的注释。 代码或者计算逻辑有问题的，还希望各位大佬不吝赐教。 代码如下： # -*- coding: utf-8 -*- import tushare as ts import numpy as np import pandas as pd import time pro = ts.pro