利用Tushare合成期货主力连续数据

最新推荐文章于 2025-02-23 17:04:26 发布

m0_61031402

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分类专栏：期货文章标签： python tushare

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_61031402/article/details/119773306

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本文介绍如何利用Tushare库合成期货的主力连续数据，适用于进行期货横截面策略研究。作者在毕业论文中应用此方法，并感谢Tushare提供的全面数据支持。虽然未提供详细代码注释，但分享了核心代码，欢迎有经验者指正。

摘要生成于 C知道，由 DeepSeek-R1 满血版支持，前往体验 >

毕业论文选择了做期货的横截面策略，因此需要合成各个品种的主力连续数据。

在此要感谢Tushare社区及团队的支持，提供了非常给力且全面的数据，毕业许久也终于抽出时间完成本篇分享。

精力原因，无法给出代码更详细的注释。

代码或者计算逻辑有问题的，还希望各位大佬不吝赐教。

代码如下：

# -*- coding: utf-8 -*-

import tushare as ts
import numpy as np
import pandas as pd
import time
pro = ts.pro_api('your token')
#%%品种选择
code_list = ['m','p','jd','rm','sr','cf','ru','rb','ag','ni','hc','zn','cu','al','au','i','sc','ma','ta','fg','if','ic','ih','a','c','y','cs','oi','ap','cy','pb','sn','sf','sm','j','jm','zc','l','v','pp','fb','bb']
f_list = []
for f in code_list:
    f_list.append(f.upper())
f_list = ['M', 'P', 'JD', 'RM', 'SR', 'CF', 'RU', 'RB', 'AG', 'NI', 'HC', 'ZN', 'CU', 'AL', 'AU', 'I', 'SC', 'MA', 'TA', 'FG', 'IF', 'IC', 'IH','A','C','Y','CS','OI','AP','CY','PB','SN','SF','SM','J','JM','ZC','L','V','PP','FB','BB']
name_list = ['豆粕', '棕榈油', '鸡蛋', '菜籽粕', '白糖', '棉花', '橡胶', '螺纹钢', '白银', '镍', '热轧卷板', '锌', '铜', '铝', '黄金', '铁矿石', '原油', '甲醇', 'PTA', '玻璃', '沪深300', '中证500', '上证50','豆一','玉米','豆油','玉米淀粉','菜籽油','苹果','棉纱','铅','锡','硅铁','锰硅','焦炭','