干货整理|成为量化分析师的入门书单

 

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我们已经探讨过通过自学以成为一名量化开发人员的相关知识，而本文将研究如何制定一个成为量化分析师或金融工程师的自学计划。

量化分析师和金融工程师花费大量时间确定衍生品的公允价格。这会涉及一些包括概率论，测度论，随机演算和偏微分方程在内的深层的数学理论。因此，要成为量化分析师，必须具有强大的数学背景，通常具备数学，物理学或工程学的本科学位。

 

自学成为量化分析师并不是一件容易的事。根据您的背景，能力与投入的时间，可能会需要六个月到两年的时间来熟悉必要的材料，然后才能申请量化领域的职位。但回报也是值得的。极富挑战性的智力环境以及极具吸引力的薪酬将会为此提供了强大的动力。

数学基础

如今可以获得大量有关学习金融工程的文献，在本文中，我想提供更多更具体的细节，因为这是一个学习计划，而不仅仅是一份阅读清单！

1. 对于那些不熟悉金融市场或其中的衍生产品的人，John Hull的《期权、期货和其他衍生产品》（“Options,Futures,and Other Derivatives”）是最好的起点。它并未高度集中于数学处理，而是聚焦在不同的市场和产品上，例如期货、期权、互换和其他利率衍生产品。

建议在阅读本书所有章节的同时，也辅助阅读更多的数学文献，以使自己更好地熟悉有关期货市场，期权市场，二叉树法，维纳过程和布莱克-舒尔斯-默顿（BSM）模型的章节，之后还可以阅读有关“希腊字母”（“Greeks”）和波动性的文章。这是一本不错的，可在就寝与通勤时间阅读的书籍，但是需要阅读更多面向数学的知识文献,才能帮助您真正掌握期权定价材料。

2. 接下来是Mark Joshi的《数学金融的概念和实践》（“The Concepts and Practice of Mathematical Finance”），这本书面向大三数理统计的水平。您将需要阅读并完全理解第1-7章的内容，其中关于风险中立性的第六章，可能是现阶段最具挑战性的部分。在此之后，您将很好地了解期权的定价理论和实践。第8-12章则集中介绍了奇异期权或提前行权期权的选择。