图表背后的秘密 | 技术指标讲解：ATR指标

ATR（Average True Range）被称为平均真实波幅。起初应用于股票市场分析，主要用于研判买卖时机，是显示市场变化率的反趋向指标，由威尔德1978年在其书中提出，目前已成为众多指标经常引用的技术量。

  ATR指标的计算原理和代码实现 

ATR指标的计算步骤可大致分为两步：

第一步：计算真实波幅（TR）。

即今日振幅（MAX((HIGH-LOW)）、今日最高与昨收差价（ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH))），今日最低与昨收差价（ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)）中的最大值。

TR=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))

第二步：利用一段时间的均值计算平均真实波幅（ATR）。

参数N为K线数，一般取14。也可根据习惯的不同，使用10/20/60等值。

ATR=MA(TR,N) 

我们使用中信证券（600030）2021-03-01至2022-3-22行情信息来演示ATR指标的计算和作图。