参数优化在交易系统中至关重要但需谨慎处理，避免过拟合。优化目标是找到兼顾系统性能和稳健性的参数范围，而非追求极致。合理优化能提升系统表现，不应将优化等同于过拟合。加入专业交易社群，共同探讨和提升交易技能。
交易系统参数的优化是提高交易系统表现能力的一个方法，但是过度的优化也会导致一系列问题，比如交易系统只适合历史行情但是拿来实战就不行了，这就是过拟合问题。如何理解参数优化以及如何做好参数优化让系统处于一个较好的状态？针对这一问题，我们在4月28号Alpha交易社群里面进行了主题为“如何理解交易系统参数的优化以及如何优化?”的讨论，来谈谈大家在构建交易系统时都是如何优化系统的。
ID为SJ6666的群友认为: 不能过度调参，最好的参数如果和未来行情不匹配，预期只会高于实际收益。
在交易中应该降低预期，参数不能过度调节，调节过度会导致预期高但是实际运行效果却达不到那么高的盈利。
ID为Shepherd的群友认为: 这个问题就是参数解空间里最优化的问题，梯度下降找到极值 差不多的范围就行了。参数的最大问题不在于找到合理的取值 而在于怎么证明过去的参数在未来的行情中有用，也就是刚才说的鲁棒性，参数真的没那么重要，千万别陷入优化陷阱。拟合并不是没意义，拟合的意义就在于找到还有效的时候的参数，等系统赚到钱了，就换系统或者参数。
他认为参数应该是对未来的行情有用而不是对历史行情有用，通过历史测试过度调节参数会使交易系统陷入优化陷阱，对于一个交易系统来说参数其实并不是特别重要，稍微做一下优化其实就可以了。
ID为朱朱侠的群友认为：比如做突破单的，那么是收盘突破进场，还是
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