MQL4课程-三角对冲指标

第十四节 三角对冲指标编写

这节课我们要挑战一下稍微有点难度的三角对冲指标编写，相信大家认真学习完这次的指标编写后，其他的指标也基本上可以自己写了。

三角对冲交易策略

三角对冲可谓是相当出名的策略了，这个策略其实是基于三个货币对的关系来做交易的。什么意思呢，比如说现在EURUSD的价格是2，GBPUSD的价格是4，那么理论上EURGBP的价格应该是2/4=0.5，但是实际的价格是0.6，那么我们就发现有套利空间了，因为实际的价格是迟早会回归到理论价格的，我们只要做多理论价格做空实际价格就可以获利。于是我们做多1手EURUSD，做空0.5手GBPUSD，做空1手EURGBP，也就是说做多理论价格做空实际价格，等实际价格和理论价格相等的时候我们就平仓获利。

为什么要做多1手EURUSD并做空0.5手GBPUSD呢？这里详细说一下。对于一般的平台，EURUSD以及GBPUSD每手的合约数量是100000。那么这里的合约数量是什么意思呢？比如做多1手，那么我就是要用美元换100000的欧元，做空1手的话就是用100000欧元换成美元。那做多EURGBP是什么意思呢？意思就是我用英镑来买入100000欧元了。

按照以上的理论，我们做空0.5手的英镑，实际上就是把50000英镑换成了美元，由于GBPUSD的价格是4，那么我们换出了200000美元。然后我们再做多1手EURUSD，就是用美元换成了100000欧元，那么需要多少美元呢？由于EURUSD的价格是2，所以我们需要200000美元换成欧元。于是我们发现，此时做空0.5手的英镑换出的美元和做多1手EURUSD需要的美元是一样的，也就是说我们通过这一操作实现了将50000英镑换成了100000欧元效果，也就是说和在0.5的价格（也就是理论价格）做多1手EURGBP是等效的效果。

于是以此类推，我们就可以知道，假如EURUSD的价格是a，GBPUSD的价格是b，那么我做多1手EURUSD，再做空a/b手GBPUSD，就相当于在价格为a/b处做多1手EURGBP。

那么要实现在理论价格做多EURGBP和在实际价格做空EURGBP就很简单了，我只要按比例做这三个品种就行了，EURUSD:GBPUSD:EURGBP的具体手数比例为1:a/b:1。

我们在网上找三角对冲套利能够找到很多的内容，大部分人说三角对冲套利是无风险的套利方式，但是他们策略里这三个品种的手数比例是1:1:1，这样的做法实际上是做了一个三角对冲再加一个品种的单边仓单，如果这个品种突然暴涨暴跌还是有风险的，所以一定要注意不要被骗。

要实现这个策略能够盈利是有一个前提的，那就是市场会偶尔失效，也就是实际价格并不等于理论价格。实际上，我们可以用自己的MT4平台计算一下就可以发现确实EURGBP的理论价格和实际价格是不相等的，但是由于三个品种的点差相加后是大于这一差值的，所以我们并没有套利的空间。

那么有没有一个时间段，这个价格差可以比我们的成本大呢？接下来的三角对冲指标要完成的工作就是这个。

指标编写

有人会觉得这个很容易啊，只要引用K线对应的EURUSD、GBPUSD、EURGBP的价格，然后算一个理论价格和实际价格的差值，把这个差值用一个数组存下来，接着把这个数组和指标绑定一下就好了。那么我们试一下，很简单，把上节课的代码拿过来稍微改一下，如下：

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicato