图表背后的秘密 | 如何用Python合成K线

在这篇文章中，我们会教大家自己用tick数据合成K线。我们使用的tick数据是一个事先保存的excel文件：

这是螺纹钢RB这一国内期货品种的tick数据，包含最新价、卖一价到卖五价、卖一量到卖五量、买一价到买五价、买一量到买五量、当日成交量、成交额、持仓量等数据。

国内期货的tick并不是逐笔的成交明细，而是每半秒截一次快照，是某一时刻市场交易情况的再现，并且这个tick数据是500ms有成交或委托有变化才会推送一次。

在用这个tick数据合成bar之前，我们先导入所需的模块：

然后把excel格式的数据文件加载成DataFrame格式：

我们可以看到第一列有一个叫“Unnamed:0”的一列，这是由于我们在保存数据的时候把它的index也一起保存了。现在我们不需要用到这一列，可以把它删除。我们也不需要数据文件中的'id','duration'这两列：