量化交易
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XIxi_0519
这个作者很懒,什么都没留下…
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统计计算基于R——随机数(附代码)
需要某种分布的随机数时,可以先生成均匀分布随机数,而后转换得到其他分布的随机数。好的随机数序列应该周期足够长,统计性质符合均匀分布,且需要有很好的随机性,即起排列不应该有规律,序列中的两项不应该有相关性。除此之外,还有几何分布、独立试验序列、二项分布、泊松分布随机数等构造,其本质上是利用2.1提及的离散随机变量的构造方法构造迭代序列并生成符合一定分布的序列。实际问题中两个随机变量的边缘分布明确,但是它们之间的关系比较模糊,此时可以利用copula分布来粗略地表示联合分布。例如生成多项分布随机数。原创 2023-07-22 15:17:48 · 1110 阅读 · 0 评论 -
量化交易——期货期权(附代码)
例如一个简单的单步二叉树模型,假设当前价格以及未来两个可能价格已知的情况下,我们可以构造一个股票和期权的组合,并使这一组合在一定时间后的价值没有不确定性。在树的最后节点上期权的价格等于欧式期权的价格,之前的任意节点期权价格为。美式期权的价格就是在每个节点上现金流的折现值,而这里的最大化原则是由T时刻全部可能事件决定的期权的最佳行权时刻来确定。美式期权的特性决定了期限较短的期权在行使时,较长期限的期权也可以被行使,因此,长期期限权的价格至少不会低于短期期限权的价格。为看跌期货期权的价格。原创 2023-08-03 00:50:49 · 288 阅读 · 0 评论