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RSS订阅原创 python移植Matlab corr2cov函数
用Matlab做计算的时候发现有corr2cov函数，不知道和python的相关性函数有没有什么不同，数学基础都忘光了，也不想交叉对比源代码，直接重新用python写一遍。Matlab多了几步判断输入参数的代码，相信没多少人用这个函数只输入一个Sigma，所以我偷个小懒。其实核心代码就一行，做矩阵乘法。
2024-03-08 10:27:39
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原创 python移植Matlab portfolioRiskContribution
Matlab有很多toolbox可以做金融计算，但是python好像没有，最近在尝试移植一段Matlab风险预算模型代码到python，先尝试重写一下portfolioRiskContribution，一个计算风险分布的函数。这里可以看到，输入数据如果只有一列，还需要用numpy重新reshape，不然就没办法做计算，这一点python就没有Matlab便捷。代码是参考portfolioRiskContribution源代码写的，在输入数据上还有些不完善的地方，以下是按照官网给出的测试样例。
2024-03-04 12:00:39
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空空如也
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