python移植Matlab corr2cov函数

用Matlab做计算的时候发现有corr2cov函数，不知道和python的相关性函数有没有什么不同，数学基础都忘光了，也不想交叉对比源代码，直接重新用python写一遍

import numpy as np

def corr2cov(ExpSigma,ExpCorrC):
    '''
    Argument checking
    ExpSigma  [1 by N] standard deviations
    ExpCorrC  [N by N] correlation coefficients
    N         [scalar] number of processes
    '''
    N=ExpSigma.shape[0]
    if ExpCorrC.shape[0]!=N or ExpCorrC.shape[1]!=N:
        raise ValueError('corr2cov:mismatchSigmaCorrC')
    return ExpCorrC*np.dot(ExpSigma.reshape(1,-1).T,ExpSigma.reshape(1,-1))

Matlab多了几步判断输入参数的代码，相信没多少人用这个函数只输入一个Sigma，所以我偷个小懒

以下是根据官网实例的测试代码：

ExpSigma = np.array([0.5,  2.0])

ExpCorrC = np.array([1.0, -0.5,
           -0.5,  1.0])
ExpCorrC=ExpCorrC.reshape(2,2)
print (corr2cov(ExpSigma=ExpSigma,ExpCorrC=ExpCorrC))

结果如下：

[[ 0.25 -0.5 ]
 [-0.5   4.  ]]

其实核心代码就一行，做矩阵乘法