本文介绍如何从交易日历表和日交易数据中计算股票指数的周收益率和月收益率。通过找到每周和每月的最大及最小交易日，应用特定公式计算收益率。案例以2017年上证A股指数为例，使用CSMAR国泰安数据库数据，展示具体算法和Python实现。
在金融数据挖掘分析中经常会遇到不同时间维度的分析。本案例主要目的是介绍如何通过交易日历表和日交易数据，转化为统计的周交易数据和月交易数据，并实现周收益率和月收益率的计算。在本案例中，我们介绍了利用交易日历表寻找每周最小交易日和最大交易日、每月最小交易日和最大交易日两个算法，希望对读者有所启示。
计算上证
A
股指数（代码：
000002
）
2017
年的周收益率和月收益率指标数据。其中周收益率和月收益率指标计算公式如下：
周收益率=
（周最大交易日收盘指数
-
周最小交易日收盘指数）
/
周最小交易日收盘指数。
月收益率=
（月最大交易日收盘指数
-
月最小交易日收盘指数）
/
月最小交易日收盘指数
。
本案例使用的交易日历表（表名：
TRD_Cale
）和
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