【量化交易策略01】RSI策略的回测实现

（1）导入所需的库
首次运行前需在Jupyter Notebook中安装并配置Tushare Pro。
import tushare as ts
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
ts.set_token('your token')
pro = ts.pro_api()
（2）获取历史价格数据
我们将从Tushare Pro中获取股票的历史收盘价数据。
df = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date='20200101', end_date='20231231')
# 数据预处理
df = df[['trade_date', 'close']]
df['trade_date'] = pd.to_datetime(df['trade_date'])
df.set_index('trade_date', inplace=True)
df = df.sort_index()
df.head()
（3）计算RSI指标
def calculate_RSI(prices, window=14):
    """
    计算RSI指标
    prices: 收盘价序列
    window: RSI计算窗口期，通常为14天
    """
    delta = prices.diff(1)
    gain = (delta.where(delta > 0, 0)).rolling(window=window).mean()
    loss = (-delta.where(delta < 0, 0)).rolling(window=window).mean()
    RS = gain / loss
    RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
    return RSI

# 计算RSI
df['RSI'] = calculate_RSI(df['close'], window=14)
df.head()

（4）生成交易信号

# 设置超买和超卖阈值
rsi_oversold = 30
rsi_overbought = 70
# 生成交易信号
df['Buy_Signal'] = (df['RSI'] < rsi_oversold).astype(int)
df['Sell_Signal'] = (df['RSI'] > rsi_overbought).astype(int)
# 生成持仓信号
df['Position'] = df['Buy_Signal'] - df['Sell_Signal']
df['Position'] = df['Position'].shift(1).fillna(0)
df.head()
（5）计算策略收益率
根据持仓信号计算策略的每日收益率和累积收益率。
# 计算每日收益率
df['Returns'] = df['close'].pct_change()
# 计算策略收益率
df['Strategy_Returns'] = df['Returns'] * df['Position']
# 计算累积收益率
df['Cumulative_Strategy_Returns'] = (1 + df['Strategy_Returns']).cumprod() - 1
df['Cumulative_Market_Returns'] = (1 + df['Returns']).cumprod() - 1
df.head()
（6）绩效评估
计算策略的总体收益率、最大回撤、夏普比率等。
# 计算策略的总收益率
total_return = df['Cumulative_Strategy_Returns'].iloc[-1]
# 计算最大回撤
rolling_max = (1 + df['Strategy_Returns']).cumprod().cummax()
drawdown = (1 + df['Strategy_Returns']).cumprod() / rolling_max - 1
max_drawdown = drawdown.min()
# 计算夏普比率
sharpe_ratio = df['Strategy_Returns'].mean() / df['Strategy_Returns'].std() * np.sqrt(252)

print(f"策略的总收益率: {total_return * 100:.2f}%")
print(f"最大回撤: {max_drawdown * 100:.2f}%")
print(f"夏普比率: {sharpe_ratio:.2f}")
（7）可视化结果
# 可视化策略表现
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(df['Cumulative_Strategy_Returns'], label='Strategy Returns')
plt.plot(df['Cumulative_Market_Returns'], label='Market Returns')
plt.title('Cumulative Returns of RSI Strategy vs Market')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Cumulative Returns')
plt.legend()
plt.show()

这是通过矢量化方法实现的一个RSI策略，主要思路如下：

（1）策略信号：当RSI低于阈值（如30）时，认为市场超卖，可能出现反弹机会，则买入。当RSI高于阈值（如70）时，认为市场超买，可能出现回调机会，则卖出。

（2）回测步骤：首先，数据准备：获取历史价格数据并计算RSI指标。其次，策略执行：根据买入和卖出信号执行交易，记录每次交易的盈亏情况。最后，绩效评估：计算策略的总体收益率、最大回撤、夏普比率等。

（3）回测类型：基于JUPYTER NOTEBOOK 来写一个向量化 面向过程 一步步实现的 回测代码，数据来源是tushare pro，可以免费注册。

注意：矢量化回测优点是速度快，但不足缺少基于事件驱动回测的细节把控能力。这是快速检验自己想法的重要 方法，如果矢量化回测都不行，那么得三思而后行。

（供大家在技术方面参考，不具有投资建议！）