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原创 移动平均函数对 RSI 交叉策略回测结果的显着影响
之前的文章“在Elasticsearch中回测RSI交叉策略”，我们介绍了如何使用 Elasticsearch 实现相对强弱指数 (RSI) 指标以获得回测结果。 文章中相对强弱指数的计算使用了简单移动平均 (SMA) 函数。 然而，原作者威尔斯(J. Welless Widler) 使用了他自创的平滑方法，是一种不同形式的指数平均。 在本文中，我们将使用不同的移动平均函数进行深入研究，并检验哪个方法可以得到更好的回测结果。 建议读者快速浏览一下我之前的文章，对使用Elasticsearch...
2021-10-12 20:50:53
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原创 在Elasticsearch中回测超级趋势线(Supertrend)交叉交易策略
我们已经讨论了好几个单一指标交易策略，其中简单的相对强弱指数（RSI）交易策略取得的利润最高。 在本文中，我们将使用 Elasticsearch 实现超级趋势线（Supertrend）交叉交易策略，并比较其性能是否优于相对强弱指数指标。 超级趋势线指标是由 Olivier Seban 创建，但在网上却难以找到它是什么时候宣布的。该指标是一种趋势跟踪指标，提供信号以显示价格趋势，所以它有滞后现象。 基本上，它适用于日内交易。与布林带 (Bollinger Band) 类似，...
2021-09-19 22:35:23
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原创 信号越多越好？随机相对强弱指数 vs. 相对强弱指数
在我之前的文章“移动平均函数对 RSI 交叉策略回测结果的显着影响”中，我们观察到原作者 J. Welless Wilder 相对强弱指数指标在中等长度的时间段内很难产生信号（实验大约使用四个月的有效数据）。 我们发现使用 14 天周期的简单移动平均线 (SMA) 来计算 相对强弱指数是一个不错的选择。 另外，选择 Wilder相对强弱指数在交叉值 35 与 65 也是一个不错的选择。Tushar Chande 和 Stanley Kroll 于 1994 年开发了随机相...
2021-10-26 23:41:33
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原创 我的新著作
我用了八个月的时间写这本书，现在终于出版了。希望这本书可以帮助别人，也可以帮助自己！全书使用国內Tushare数据设计数据结构，适合国人国內使用。敬请多多指正。
2021-08-27 01:44:05
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原创 在Elasticsearch中回测阿隆(Aroon)指標交叉交易策略
我们已经讨论过如何在Elasticsearch 中回测“ RSI 交叉策略”和 随机（Stochastic)交叉策略，在本文中，我们将实现阿隆（Aroon）交叉策略，并将其性能与上述两种策略进行比较。 可以揭示新趋势的阿隆指标是Tushar Chande于1995年开发的，与上述两个指标相比较新。与 RSI 和随机指标类似，阿隆指标也是一个振荡器(Oscillator)。 它的值在 0 到 100 之间。但是，它的值并不直接取决于价格。 相反，它的计算基于最近的最高价和最近的最低价得出的距离。 ...
2021-08-13 03:18:01
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原创 在Elasticsearch中回测隨機(Stochastic)指標交叉交易策略
之前的文章“在Elasticsearch 中回测 RSI 交叉策略”，介紹在Elasticsearch中如何回測 相对强弱指数(RSI)指标交叉交易策略。在本文中，我们将实施随机（Stochastic）指标并衡量其性能，最后与相对强弱指数指标进行比较。 儘管这指標是由 George C. Lane 在 1950 年代後期開發，看似非常古老，但仍然很受歡迎。与 RSI 指标一样，随机指标也是展示在 0 和 100 之间价格的波动动量。所以，它们称为振荡器(Oscillator)。这两个指标都可...
2021-07-31 14:29:10
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原创 在 Elasticsearch 中回测 RSI 交叉策略
有时候，您可能有一些疯狂的想法并且想要测试您的交易策略。 通过使用历史市场数据进行回测，您可以评估风险、利润并衡量业绩，从而获得使用这个交易策略的信心。 当然，如果你是一个熟练的程序员，你没有问题去编写复杂且负载繁重的程序来处理检索后的数据分析。 由于 Elasticsearch 在搜索、数据分析和机器学习方面的强大能力，值得为你写一系列关于 Elasticsearch 回测不同交易策略的文章供参考。 在之前所写《RSI BB 还是RSI & BB? 很简单，让我们用 Elasticsea...
2021-07-25 07:19:19
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原创 RSI BB 还是RSI & BB? 很简单，让我们用 Elasticsearch 来实现吧!
相对强弱指数 (Relative Strength Index) 是 J. Walles Widler Jr. 于 1978 年开发，到现在也经常使用的一项技术分析指标，主要用于判断股票或商品的超买或超卖情况。 与 MACD 一样，相对强弱指数(RSI) 是一个趋势跟踪动量指标。RSI与MACD 不同之处在于它衡量的是收益和损失的移动平均线，而不是价格变化的移动平均线。 当近期收益增加时 RSI 值增加，当近期损失增加时 RSI 值减少。在之前所写《当 MACD 与布林带在 Elasticsearch中结
2021-07-12 07:27:56
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转载 当 MACD 与布林带在 Elasticsearch中结合时, …
转载来自作者在博客园的王博分享移动平均收敛发散 (MACD) 是基于趋势和动量的指标，而布林带 (BB) 是基于波动率的指标。 当MACD与BB结合时，一些专业人士称其为MACD BB，另一些专业人士称其为BB MACD，本文使用名称 MACD BB。 两个技术分析指标的组合继承了原本的两个能力，提供对市场趋势的洞察力。 从密集的网络搜索来看，没有一处记载说是谁发明了这个指标。 如果有读者知道，请分享来源。然而，许多交易平台和论坛都提供此指标并且视为高级功能。 建议读者阅读我之前发表的两篇文章，可以快速对
2021-07-06 14:31:43
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原创 使用Elasticsearch构建MACD直方图
Moving Average Convergence Divergence (MACD) 有几个中文翻译，移动平均收敛发散属于直接翻译，比较接近原意。由 Gerald Appel 在 1979 年创建，用于股票价格(通常是收盘价，这里使用Daily来表示它)技术分析的交易指标。MACD涉及一个短周期和一个长周期的移动平均值。一般来说短周期为 12，长周期为26，而移动平均函数则使用指数加权移动平均(EWMA)。MACD的计算方法为Daily的短周期与长周期指数加权移动平均值的距离。距离趋于减少为收敛，反之则
2021-06-30 09:53:20
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原创 使用 Elasticsearch 构建布林带趋势指标
使用 Elasticsearch 构建布林带趋势指标如果您阅读我之前所写的“使用 Elasticsearch 计算布林带宽度”一文，可能还想使用 Elasticsearch来构建布林带趋势指标 (BBTrend)。 BBTrend 是 John Bollinger开发的一个相对较新的指标。 这指标既能反映标的股票的走势，又能体现强度和方向两个方面，为交易者提供了有价值的参考。 当 BBTrend 读数高于零时，它可以表示市场看涨，反之亦然。其值高于或低于零的程度决定了趋势背后的强度或动量。 BBTrend
2021-06-27 07:57:49
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原创 使用Elasticsearch计算布林带宽度指标
使用Elasticsearch计算布林带宽度指标布林带宽度（Bollinger Band Width）是美国股市分析家约翰·布林于2010年发明，用于测量布林带（Bollinger Bands于1980年发明）上下轨道线之间的相对距离。它随带宽变窄而减小，而随着带宽放宽而增加。因为布林带基于标准差，所以带宽的波动幅度可以反映波动性，并且可视为波动率指标。布林带由三条不同的线组成，包括简单移动平均线及正负距离两个标准差的上下轨道线。可为日常股票交易决策提供参考依据，是金融市场常用的技术指标之一。要計算布林
2021-06-22 05:26:00
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空空如也
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