2007-2023年上市公司金融化程度测算数据(含原始数据+计算代码+计算结果)

2007-2023年上市公司金融化程度测算数据(含原始数据+计算代码+计算结果)

1、时间:2007-2023年

2、指标:行业代码、行业名称、stkcd、year、证券简称、是否发生ST或ST或PT、是否发生暂停上市、股票简称、成立日期、交易性金融资产、衍生金融资产、发放贷款及垫款净额、可供出售金融资产净额、持有至到期投资净额、投资性房地产净额、资产总计、交易性金融资产、衍生金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、投资性房地产以及是否存在发放贷款及垫款、非金融企业投资收益、公允价值变动损益以及其他综合收益等金融渠道获利、营业利润、FinRatio、DumFin、Finratio1、Finratio2等指标

3、范围:上市公司

4、来源:上市公司年报

5、参考文献:CEO金融背景与实体企业金融化(杜勇)

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由于题目所给的问题涉及到金融领域的数学计算数据处理,需要一定的专业知识和代码实践经验。以下提供部分代码框架以及简要说明,供参考: 1. COVAR(协方差)计算代码: COVAR的计算可以使用金融统计学中的公式,用来衡量两个变量之间的关系。一般计算协方差时需要使用原始数据,假设有n个观测值,其中X和Y是两个变量的向量,那么COVAR的计算可以使用以下代码框架: ``` # 原始数据 X = [1, 2, 3, 4, 5] Y = [2, 4, 6, 8, 10] # 计算平均值 mean_X = sum(X) / len(X) mean_Y = sum(Y) / len(Y) # 计算COVAR covar = sum((x - mean_X) * (y - mean_Y) for x, y in zip(X, Y)) / (len(X) - 1) print("COVAR:", covar) ``` 2. MES(最小二乘法)计算代码: MES的计算可以通过对一组原始数据应用最小二乘法来计算出最小二乘估计量。假设有原始数据X和Y,可以使用scipy库中的polyfit函数来拟合线性回归模型,并计算MES。以下是示例代码: ``` import numpy as np from scipy.stats import linregress # 原始数据 X = [1, 2, 3, 4, 5] Y = [2, 4, 6, 8, 10] # 计算MES slope, intercept, _, _, _ = linregress(X, Y) print("MES:", slope) ``` 3. DCC(动态相关系数)计算代码: DCC用来测量两个时间序列之间的动态相关性,常用于金融风险管理和投资组合分析。可以使用arch包进行DCC模型的拟合和估计。以下是一个简单的示例代码: ``` import pandas as pd from arch import arch_model # 原始数据 data = pd.read_csv("data.csv") # 假设数据存放在data.csv文件中,需要读取并预处理数据 # 计算DCC am = arch_model(data, vol='DCC', dist='normal') res = am.fit(disp='off') print("DCC:", res.params) ``` 这些示例代码只是提供了最基本的框架,具体的计算过程和数据处理方式需要根据实际情况进行调整。建议在实际应用中,根据具体的数据和需求,参考相应的金融统计学理论,并使用专业的金融数据分析工具和包来完成计算
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