SCAD具有Oracle属性,是目前最先进的回归算法之一,这种方法的罚函数是对称且非凹的,并且可处理奇异阵以产生稀疏解。
此外,本文提出了一种算法用于优化对应的带惩罚项的似然函数。
这种方法具有广泛的适用性,可以应用于广义线性模型,强健的回归模型。
借助于波和样条,还可用于非参数模型。
更进一步地,本文证明该方法具有Oracle性质。
模拟的结果显示该方法相比主流的变量选择模型具有优势。
并且,模型的预测误差公式显示,该方法实用性较强。
SCAD的理论理解
在总结了现有模型的一些缺点之后,本文提出构造罚函数的一些目标:
罚函数是奇异的(singular)
连续地压缩系数
对较大的系数产生无偏的估计
SCAD模型的Oracle性质,使得它的预测效果跟真实模型别无二致。
并且,这种方法可以应用于高维非参数建模。
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