本文详细介绍了使用MATLAB实现的10种经典时间序列预测模型，包括自回归(AR)、移动平均线、ARIMA、SARIMA、SARIMAX、ARIMA误差回归模型、VAR、GARCH以及GJR-GARCH模型，适用于不同场景的时间序列分析和预测。
[matlab]10种经典的时间序列预测模型
本文演示了 10 种不同的经典时间序列预测方法，它们是
- 自回归 (AR)
- 移动平均线
- 自回归移动平均线
- 自回归积分移动平均线 (ARIMA)
- 季节性自回归积分移动平均线 (SARIMA)
- 具有外生回归量的季节性自回归综合移动平均线 (SARIMAX)
- 具有 ARIMA 误差的回归模型
- 向量自回归 (VAR)
- GARCH 模型
- Glostan、Jagannathan 和 Runkle GARCH 模型
ID:7650667716222355
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