使用Python轻松获取Binance历史交易

鉴于某些策略需要一定水平的技术数据，而其他数据可能只需要花费一个小时的时间，该过程并不总是那么简单，而基础架构，可用性和连接性等元素可能会因数据类型的不同而大相径庭。

但是为什么本文仅涉及获取“交易”数据，为什么我们使用Binance API？你可能对我的文章内容有些疑问。

数据频率和平衡

我想说，交易数据端点主要在99.99％的交易所中提供。它是细粒度的，提供了足够的详细信息（在某些非常特殊的情况下）用于回测高频交易（HFT）策略，并且可以用作 OHLC candles（1S至24H或更多，如果你想要的话）的基础。

交易数据是通用的，并且允许使用不同频率的策略进行大量实验。

为什么选择Binance？

那只是因为它是我由于数量庞大而倾向于回溯的交易所之一。

我们将要进行的编码

我们将创建一个Python脚本，该脚本接收对符号，开始日期和结束日期作为命令行参数。它将包含所有交易的CSV文件输出到磁盘。该过程可以通过以下步骤进行详细说明：

1、解析symbol，starting_date和ending_date论据。

2、获取开始日期发生的第一笔交易，以获取第一笔交易trade_id。

3、循环获取每个请求1000笔交易（Binance API限制），直到ending_date达到为止。

4、最后，将数据保存到磁盘。对于示例，我们将其保存为CSV，但是你还有其他选择，不一定保存为CSV。

5、我们将使用pandas，requests，time，sys，和datetime