| 题型 | 数量 | 分值 |
|---|---|---|
| 小题 | 10 | 3 |
| 大题 | 7 | 7 |
回归分析 48分
时间序列分析 52分
| 7大题 | 4计算 | 3证明 |
|---|---|---|
| 回归分析 | 2计算 | 1证明 |
| 时间序列分析 | 2计算 | 2证明 |
目录
回归分析1
期中考试试题：
一、自相关性产生的背景和原因
- 遗漏关键变量：忽略重要变量导致误差项含遗漏变量的影响，从而引起自相关性。
- 经济变量滞后性：经济变量如消费、物价等的滞后影响带来时间序列数据的自相关性。
- 模型形式错误：如采用线性模型代替实际的指数模型，导致误差表现出自相关性。
- 蛛网现象：商品市场的供需规律性影响，如农产品价格对供给量的影响，导致自相关性。
- 不当数据处理：季节性调整或差分变换等数据处理不当，可能引发序列的自相关性。
二、求一元线性回归 β ^ 0 \hat{\beta}_0 β^0和 β ^ 1 \hat{\beta}_1 β^1及其方差
（1）求 β ^ 0 \hat{\beta}_0 β^0和 β ^ 1 \hat{\beta}_1 β^1
（2）求 β ^ 0 \hat{\beta}_0 β^0和 β ^ 1 \hat{\beta}_1 β^1方差
三
四、证明平方和分解SST=SSR+SSE
S S T = ∑ i = 1 n ( Y i − Y ‾ ) 2 = ∑ i = 1 n [ ( Y i − Y i ^ ) + ( Y i ^ − Y ‾ ) ] 2 = ∑ i = 1 n ( Y i − Y i ^ ) 2 + 2 ∑ i = 1 n ( Y i − Y i ^ ) ( Y i ^ − Y ‾ ) + ∑ i = 1 n ( Y i ^ − Y ‾ ) 2 = ∑ i = 1 n ( Y i ^ − Y ‾ ) 2 + ∑ i = 1 n ( Y i − Y i ^ ) 2 = S S R + S S E \begin{align*} SST &= \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \overline{Y})^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} \left[(Y_i - \hat{Y_i}) + (\hat{Y_i} - \overline{Y})\right]^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \hat{Y_i})^2 + 2 \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \hat{Y_i})(\hat{Y_i} - \overline{Y}) + \sum_{i=1}^{n} (\hat{Y_i} - \overline{Y})^2 \\ &= \sum_{i=1}^{n} (\hat{Y_i} - \overline{Y})^2 + \sum_{i=1}^{n} (Y_i - \hat{Y_i})^2 \\ &= SSR + SSE \end{align*} SST=i=1∑n(Yi−Y)2=i=1∑n[(Yi−Yi^)+(Yi^−Y)]2=i=1∑n(Yi−Yi^)2+2i=1∑n(Yi−Yi^)(Yi^−Y)+i=1∑n(Yi^−Y)2=i=1∑n(Yi^−Y)2+i=1∑n(Yi−Yi^)2=SSR+SSE
时间序列分析
考一、二章
大题：一元/多元线性回归
3个计算/证明 ↩︎
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