[时序数据分析]一、窗口计算

1.窗口计算

窗口选择逻辑示意：

 

1.1移动窗口

移动窗口rolling()和groupby很像，但没有固定的分组，而是创建一个按一定移动位移动的移动窗口对象。一个数据会参与到多个窗口（集合、分组）中，而groupby中的一个值只能在一个组中

下图演示了一个典型的移动窗口，对原数据按照固定大小的窗口依次移动，直至全部覆盖数据

 1.2扩展窗口

“扩展”（expanding）是从数据（大多数情况下是时间）的起初处开始窗口，增加窗口直到指定的大小。一般所有的数据都会参与所有窗口

下图是一个典型的扩展窗口，设置了一个最小起始窗口，然后逐个向后扩展，实现类似累加的效果

 

1.3指数加权移动

指数加权移动对分组中的数据给予不同的权重，用于后面的计算中

2.窗口操作

s.rolling()是移动窗口函数，此函数可以应用于一系列数据，指定参数window=n，