稚嫩的劢劢的博客

学习searchsorted的使用 文章目录问题描述解决方案总结 问题描述 计算私募基金超额收益率。基金会披露一段时间的净值变动，但私募基金净值披露日期并不固定，可能每周披露一次或几天披露一次，因此，计算基准指数收益率也需要根据基金净值披露日期来计算。 例如现在要分析明汯300指数增强产品超额收益，有如下数据： 指数日度数据： 解决方案 首先提取出明汯产品净值披露日期 mh_300_dates = pd.DatetimeIndex(mh_300.index) 计算沪深300在净值披露周期的收益率 .