掌握预测的准确性——使用 VAEneu 和 CRPS 的概率方法

摘要

论文地址：https://arxiv.org/abs/2405.04252
得益于最新的研究成果，概率预测领域正在经历一场新的革命。VAEneu 是概率预测领域的一项突破，它基于条件变异自动编码器 (CVAE)，是量化未来不确定性的有力工具。特别是，它使用连续秩概率分数（CRPS）作为损失函数，来学习一个敏锐的、经过良好调整的预测分布。

在准确的风险评估对决策至关重要的情况下，尤其是在医学、天气预报和风险评估领域，该技术进一步提高了概率预测的准确性和实用性。通过全面的实证研究，我们使用 12 个基准模型和 12 个数据集对 VAEneu 的出色预测性能进行了严格评估。现在让我们来详细了解一下这个先进模型的工作原理。

相关研究

与开发 VAEneu 相关的研究与神经网络的最新发展及其对概率预测的影响密切相关。特别是，诸如递归神经网络（RNN）、长短期记忆（LSTM）和门控递归单元（GRU）等架构已被证明能够有效处理时间序列数据。此外，使用卷积神经网络（CNN）的 WaveNet 和包含自我注意机制的 Transformer 也代表了该领域的创新进展。

最近，出现了使用生成反向网络（GANs）对预测分布建模的新方法，使从真实数据分布生成样本的最佳方案成为可能。然而，对抗性目标函数的不稳定性使这些网络的训练面临挑战，而 VAEneu 成功克服了这些挑战，并利用 CRPS 学习到了敏锐且调整良好的预测分布。

研究还提出了不依赖传统概率分布建模的概率预测模型的新方向，特别