来源:mcg官网
今天带来一个好用的趋势型策略,让大家可以学习学习。
策略思想:参考其他中多空线指标编写而成,加上RSI相对强弱指标过滤横盘行情。出场条件以长期多空线移动平均作为出场条件。本策略适合趋势行情,可以自己增加滤网过滤横盘时段,提高胜率。
策略拓展:可以根据类似的条件做进场判断,出场条件可以自己增加移动止盈止损,或者反转信号作为出场条件,锁定利润。
源代码解说:
var:mid(0),dkx(0),madkx(0);
input:m(15),n(31),xx(72);
mid=(3*close+low+open+high)/6;
//mid对开高低收进行加权计算
dkx=(20mid+19mid[1]+18mid[2]+17mid[3]+16mid[4]+15mid[5]+14mid[6]+13mid[7]+12mid[8]+11mid[9]+10mid[10]+9mid[11]+8mid[12]+7mid[13]+6mid[14]+5mid[15]+4mid[16]+3mid[17]+2mid[18]+1mid[20])/210;
//多空线计算公式,安装权重进行加权计算
madkx=Average(dkx,m);
value1=Average(dkx,n);
value2=Average(dkx,xx);
//对多空线进行移动平均计算
if madkx > value1 and marketposition=0 and rsi(close,14)>=70 and close>madkx then buy (“BK”)next bar at market;
if marketposition=1 then sell (“sp”) next bar at value2 stop;
//当多空线快线大于慢线时并且持仓为0,此时RSI在超买区进行买入开仓,同时委托长期多空线移动平均出场
if madkx < value1 and marketposition=0 and rsi(close,14)<=30 and close<madkx then sellshort (“SK”)next bar at market;
if marketposition=-1 then buytocover (“bp”)next bar at value2 stop;
//当多空线快线小于慢线时并且持仓为0,此时RSI在超卖区进行卖出开仓,同时委托长期多空线移动平均出场
绩效测试(螺纹钢期货,2015/1/1~2018/1/4,周期15分钟,手续费单笔6元,参数简单优化下):
看起来普通,在趋势强的2016年表现很好,但在其他年份就差强人意了!