双均线通道过滤交易系统

1. 本策略简介

传统的双均线交易系统是通过快速均线与慢速均线的交叉来捕捉趋势；当快速均线上穿慢速均线的时候，出现买入信号，指示有一波上涨趋势；当快速均线下穿慢速均线的时候，出现卖出信号，指示有一波下跌趋势。

然而，双均线交易系统在趋势行情中能获得较大的收益；由于市场只有20%的趋势行情，80%是振荡行情，双均线交易系统容易发出假信号导致过多的亏损。

为了将假趋势信号过滤掉，可以将双均线与通道结合起来，此时的“通道”充当二次滤网，虽然在一定程度上过滤了假趋势信号使在振荡行情中减少了损失，但是同时在真趋势行情中也损失了一部分利润；降低风险的同时也降低了利润。

2. 策略逻辑

双均线通道过滤交易系统需要两层滤网才能交易：第一层是双均线交叉；第二层是突破通道。该交易系统涉及进场、出场和再进场三个步骤。进场：当快速均线上穿慢速均线时，通道为最近12根K线的高点的价格与（1+3%）的乘积，如果价格在未来12根K线内向上突破通道，买入，否则不交易，重新等待下一次均线交叉；当快速均线下穿慢速均线时，通道为最近12根K线的低点的价格与（1-3%）的乘积，如果价格在未来12根K线内向下突破通道，则卖出，否则不交易，重新等待下一次均线交叉。

出场与再进场：当持有多头的时候，如果价格跌破8根K线的低点时，多头平仓同时保存最近10根K线的高点价格high_price，如果平仓之后的15根K线内价格达到high_price，则重建之前的多头头寸，否则不交易；当持有空头的时候，如果价格突破最近8根K线的高点，空头平仓同时保存最近10根K线的低点价格low_price，如果平仓之后的15根K线内价格达到low_price，则重建之前的空头头寸，否则不交易。

3. 多头策略（MC_MovingAverageCrossOver_L）

input:P_ratio(3),jchl(12),jcbs(12),cchl(8),zjch(10),zjcb(15),pricevalue(close),fastlength(12),slowlength(26);

var:bkx(0),zjckx(0);

value1=xaverage(pricevalue,fastlength);

value2=xaverage(pricevalue,slowlength);

{这里使用指数移动平均线EMA，xaverage函数计算EMA，也可以使用加权移动均线WMA、简单移动均线SMA和自适应移动均线adaptive moving average}

condition1=valu