策略核心思路简述
进场:变种布林带,成交量的突变,加上价格的突变,结合波动率的突变。每日最多亏损两次的设计。
离场:非常巧妙,应用了浮动止盈模式,不同的过程盈利幅度对应不同的止盈百分比。
策略优势
1.周期稳定性高,同一套参数,在1分,3分,5分钟,10分钟,15分钟,30分钟均有很多品种能使用
2.核心参数少,且敏感度低
3.交易次数足够多,样本检验完善
4.盈亏比高,适当过滤交易次数
5.本次开仓按等资金3万元一个品种开仓
交易成本:
股指成本双向0.25%%加1跳
商品I和V设置了单一手续费双向2%%未,其他品种设置了双向1%%加一跳。
全市场20+个品种盈利
商品组合2010年1月1日至今累计收益156万元,最大使用资金23万,回撤仅8.7万,年度收益率89%
多品种组合配比表(TB-极速版)