例题
原问题： max f = x 1 + 2 x 2 + 4 x 3 \max f=x_1+2x_2+4x_3 maxf=x1+2x2+4x3
x 1 + x 2 + 3 x 3 ≥ 2 x_1+x_2+3x_3≥2 x1+x2+3x3≥2
x 1 + 7 x 2 + x 3 ≥ 8 x_1+7x_2+x_3≥ 8 x1+7x2+x3≥8
2 x 1 + x 2 + x 3 ≥ 2 2x_1+x_2+x_3≥2 2x1+x2+x3≥2
x 1 ≥ 0 , x 2 ≥ 0 , x 3 无 约 束 x_1≥0,x_2≥0,x_3无约束 x1≥0,x2≥0,x3无约束
对偶问题：
min g = 2 y 1 + 8 y 2 + 2 y 3 \min g=2y_1+8y_2+2y_3 ming=2y1+8y2+2y3
y 1 + y 2 + 2 y 3 ≥ 1 y_1+y_2+2y_3≥1 y1+y2+2y3≥1
y 1 + 7 y 2 + y 3 ≥ 2 y_1+7y_2+y_3≥2 y1+7y2+y3≥2
3 y 1 + y 2 + y 3 ≥ 4 3y_1+y_2+y_3≥4 3y1+y2+y3≥4
y 1 ≥ 0 , y 2 ≥ 0 , y 3 无 约 束 y_1≥0,y_2≥0,y_3无约束 y1≥0,y2≥0,y3无约束
数学描述
对于一个问题：
m
a
x
(
c
T
X
)
max(c^TX)
max(cTX)
s
u
j
e
c
t
:
A
X
≤
b
,
X
≥
0
suject: AX\le b,X\ge 0
suject:AX≤b,X≥0
转换为对偶问题：
m
i
n
(
b
T
Y
)
min(b^TY)
min(bTY)
s
u
b
j
e
c
t
:
A
T
Y
≥
c
,
Y
≥
0
subject:A^TY≥c,Y\ge 0
subject:ATY≥c,Y≥0
(以上
A
，
X
，
Y
，
c
，
b
A，X，Y，c，b
A，X，Y，c，b 均为矩阵)
正确性
将dual的约束条件
A
T
Y
≥
c
A^TY≥c
ATY≥c带入primal问题：
c
T
X
≤
(
A
T
Y
)
T
X
=
Y
T
A
X
c^TX\le (A^TY)^TX=Y^TAX
cTX≤(ATY)TX=YTAX
根据primal的约束条件
A
X
≤
b
AX\le b
AX≤b可以进一步得到：
Y
T
A
X
≤
Y
T
b
Y^TAX \le Y^Tb
YTAX≤YTb
Y
T
b
Y^Tb
YTb是最终的结果，是一个数值，所以其是一个
(
1
×
1
)
(1×1)
(1×1)的矩阵，有
Y
T
b
=
b
T
Y
Y^Tb=b^TY
YTb=bTY
综上，我们得到
c
T
X
≤
Y
T
A
X
≤
b
T
Y
c^TX\le Y^TAX\le b^TY
cTX≤YTAX≤bTY
SUMMARY
对于任意的满足各自约束的 X ， Y X，Y X，Y向量，都有 ( c T X ) ≤ ( b T Y ) (c^TX)\le (b^TY) (cTX)≤(bTY)，所以 max ( c T X ) = min ( b T Y ) \max(c^TX)=\min(b^TY) max(cTX)=min(bTY)
附上截自百度文库的转换规则：
858
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
