对偶问题

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##例题:##

原问题:maxf=x1+2x2+4x3\max f=x_1+2x_2+4x_3
x1+x2+3x32x_1+x_2+3x_3≥2
x1+7x2+x38x_1+7x_2+x_3≥ 8
2x1+x2+x322x_1+x_2+x_3≥2
x10,x20,x3x_1≥0,x_2≥0,x_3无约束
对偶问题:
ming=2y1+8y2+2y3\min g=2y_1+8y_2+2y_3
y1+y2+2y31y_1+y_2+2y_3≥1
y1+7y2+y32y_1+7y_2+y_3≥2
3y1+y2+y343y_1+y_2+y_3≥4
y10,y20,y3y_1≥0,y_2≥0,y_3无约束

对于一个问题:
max(cX)max(cX),约束条件为:AXbAX\le b
转换为对偶问题:
min(bTY)min(b^TY),约束条件为:ATYcTA^TY≥c^T
(以上AXYcbA,X,Y,c,b 均为矩阵)
 
转换过程:
ATYcTA^TY≥c^T带入原问题:
$(cX) =((cT)TX)\le ((ATY)TX)=(Y^TAX) $
AXbAX\le b带入式中:
(YTAX)(YTb)(Y^TAX) \le (Y^Tb)
因为(YTb)(Y^Tb)是最终的结果,是(1×1)(1×1)的矩阵,所以(YTb)(Y^Tb)=(bTY)(b^TY)

SUMMARY
对于任意的满足各自约束的XYX,Y向量,都有(cX)(bTY)(cX)\le (b^TY),所以max(cX)=min(bTY)\max(cX)=\min(b^TY)

附上截自百度文库的转换规则:
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