Python 实现股票指标计算——MTM

MTM (Momentum Index) - 动量指标

1 公式

MTM = 当日收盘价 - N日前收盘价

MTMMA = 动量指标的M天移动平均值

2 数据准备

我们以科创50指数 000688 为例，指数开始日期为2019-12-31，数据格式如下：

3 计算过程

def calculate_mtm(df: pd.DataFrame, N=12, M=6):
    """
    计算市场动量指标 (MTM) 及其移动平均线 (MAMTM)。

    参数:
    df (pd.DataFrame): 包含至少 'close' 列的 DataFrame，代表每日收盘价。
    N (int): 用于计算 MTM 的时间窗口大小，默认为12。
    M (int): 用于计算 MAMTM 的时间窗口大小，默认为6。

    返回:
    pd.DataFrame: 包含 MTM 和 MAMTM 值的 DataFrame。
    """

    # 创建一个df的副本以避免修改原始数据
    data = df.copy()

    # 计算 MTM，即当前收盘价减去 N 个周期前的收盘价
    mtm = data['close'] - data['close'].shift(N)

    # 计算 MAMTM，即 MTM 的 M 周期移动平均线
    mamtm = mtm.rolling(M).mean()

    # 将计算出的 MTM 和 MAMTM 添加到 DataFrame
    data['mtm'] = mtm
    data['mamtm'] = mamtm

    # 返回包含所有计算出指标的 DataFrame
    return data

4 注意事项

参数N=12，M=6时，计算结果与东方财富软件中一致

雪球无此指标