第三章 关键技术--业务系统

一、概述

它是整个交易系统的功能中心，包含多个功能模块，共同为用户提供全方位的量化交易解决方案。

客户管理模块负责用户管理和权限控制，确保系统的安全性和必要的系统参数。交易账户模块负责管理交易账户资金和仓槽，系统全面接管股票交易和资金分配。策略分析模块是系统的核心，负责交易策略分析和优化。财务指标分析模块负责对公司的财务状况进行分析和评估。宏观分析模块负责对经济与金融趋势进行分析。股票池模块负责维护和管理股票池。回测模块负责对历史数据进行模拟交易，以评估策略的表现和风险。

总之，本业务系统为用户提供了一套完整的量化交易解决方案，涵盖了从用户管理到交易执行的全过程。各模块之间相互协作，共同为用户提供高效、准确、可靠的量化交易服务。

二、功能图

三、各模块详情

客户管理

该模块是股票量化交易系统中不可或缺的一个模块，它负责用户管理和权限控制，以确保系统的安全性和可靠性，并提供用户支持和服务，功能如下：

• 用户注册和登录：管理员注册用户信息，用户可登录系统，以使用股票量化交易系统的各项功能。系统需要对用户信息进行验证和保护，以确保用户身份的安全性和可靠性。

• 用户信息管理：系统可以对用户信息进行管理和维护，包括用户信息，交易账号信息等。用户可以通过系统修改自己的信息。

• 权限管理：系统可以对用户进行权限控制，根据用户的角色和级别，分配不同的权限和操作范围。例如，系统管理员可以拥有更高的权限，可以对系统进行配置和管理，而普通用户只能使用特定的功能模块。

股票池

在确立好一个股票市场后，导入市场内股票代码，如美股标普500，纳指100，沪深300等，经过财务分析及各行业龙头粗选后得到一批股票列表，针对筛选出的股票设置为高质属性，然后根据回测验证后的好坏，添加到可交易范围后，系统会对股票池内的股票进行分析和交易。

宏观分析

经济与金融趋势分析，系统可以对纳斯达克指数、利率、货币供应量（M2）、通胀率、失业率等关键经济与金融指标进行综合分析。基于经典的周期理论，系统能够确定当前的货币政策松紧度，从而帮助用户更好地把握宏观经济环境的整体趋势，确定账户资金杠杆比例。

财务指标分析

财务分析模块是股票量化交易系统中负责对公司的财务状况进行分析和评估的模块。该模块具有以下功能：

• 财务指标分析：系统可以对公司的财务指标进行分析，包括盈利能力指标、偿债能力指标、营运能力指标等。通过分析这些指标，可以了解公司的盈利能力、偿债能力、营运能力等，以评估公司的财务健康程度。

• 财务评分与排序：借助于评分规则，对市场股票的每个指标打分，根据各项指标的综合表现进行评分与排序，将优质的股票装入股票池。

• 财务比较分析：系统可以对不同公司之间的财务状况进行比较和分析，包括同行业公司之间的比较、不同地区公司之间的比较等。通过比较分析，可以了解不同公司之间的财务差异和优势劣势，以帮助用户做出更全面的对股票池进行运营。

技术指标分析

建立中期K线图并利用均线走势进行分析是一种有效的筛选长期向上增长股票的方法，以下是具体的步骤：

1. 绘制K线图：利用收集到的数据，绘制出每支股票的K线图。K线图是一种常用的技术分析工具，能够清晰地显示出股票价格的波动情况。

2. 计算均线：在K线图上计算出每支股票的均线。均线是一种常用的技术指标，能够反映出股票在一段时间内的平均价格。通常采用的EMA均线包括20日均线、30日均线等。

3. 分析中长期均线走势：通过观察均线的走势较好的股票，这就排除长期横盘和波动巨大的股票，初步判断出股票的趋势。如果均线长期呈现上升趋势，说明股票在中长期内呈现上涨趋势。相反，如果均线长期呈现下降趋势，说明股票在中期内呈现下跌趋势。

4. 筛选长期向上增长的股票入股票池：根据均线走势的分析结果，筛选出那些均线呈现上升趋势，且在较长时间内保持上涨趋势的股票。这些股票具有较高的投资价值，因为它们在长期内表现出良好的增长潜力。

策略分析

策略分析模块是股票量化交易系统中负责交易策略分析和优化的模块。该模块具备以下主要功能：

• 策略输出：策略分析模块能够实时计算出当前的股票分类情况，明确展示出当前应持有的股票、应减持的股票以及应空仓的情况。同时，它还提供清晰易懂的交易信号以及关键信息，为用户提供参考。

• 深度股票剖析：策略分析模块针对每只股票，都能够根据其最新的市场数据，进行深度剖析。这包括定制化的多周期K线图分析，以及详尽的财务指标详情，系统可全方位地理解和评估股票。

• 股票评分与排序：借助于机器学习技术，策略分析模块能够对整个股票池进行评分和排序，根据各项指标的综合表现，为系统提供最优的投资选择。

交易账户

交易账户模块是股票量化交易系统中负责管理交易账户和资金的模块。该模块具有以下功能：

• 账户管理：系统具备全面的交易账户管理和维护功能，包括开户、销户、账户信息修改等操作，并可对使用的交易策略和可动用资金进行管理。用户可以通过系统方便地查看自己的账户信息，如账户名称、账户余额、可使用的资金比例等。

• 仓槽管理：系统依据账户使用的策略可以自动决策每个仓槽在合适的时机交易一只股票，并对该股票的全生命周期进行管理，包括买入、卖出、平仓等操作。用户可以通过系统查看自己的持仓明细，如持仓股票、持仓数量、持仓成本等。

• 订单记录：用户可以通过系统查看自己的订单明细，如下单指命、下单时间、下单价格、数量等。

回测分析

回测结果呈现：展示策略在历年来的基准收益率、最大回撤、每年交易过的各股票收益情况、每年的账户与持仓调整记录以及详细的交易记录等，以便评估策略的表现和风险。