random variables
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[matlab]一种生成正态分布随机数的方法
一种生成正态随机数的方法生成步骤第一步: 产生两个(0,1)上独立的均匀分布变量u1和u2第二步:考虑如下两个变量 X1=(−2loge(u1))1/2cos(2πu2)" role="presentation" style="text-align: center; position: relative;">X1=(−2原创 2018-02-02 11:54:04 · 19306 阅读 · 0 评论 -
[matlab]一种生成poisson随机数的算法
一种生成poisson随机数的算法背景知识——naive monte carlo我们知道,利用naive monte carlo 来求poisson 随机变量的期望可以表示为如下公式 X^n=1n∑i=1nXi" role="presentation" style="text-align: center; position: relative;">X^n=原创 2018-02-02 15:24:37 · 13146 阅读 · 2 评论 -
[matlab]Variance reduction for poisson jump process (Antithetical method)
针对poisson 过程的一种Antithetical方差减小方法背景介绍在上一篇博客中,我们介绍了Naive monte carlo 方法生成Poisson random variables。但是我们知道Naive monte carlo 方法的收敛速度只有O(1n√)O(1n)\mathcal{O}(\frac{1}{\sqrt{n}}), 可以说是相当的慢了。因此,为了提升收敛速...原创 2018-02-02 17:21:20 · 793 阅读 · 0 评论