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原创 一元线性回归
假设(x1,y1),(x2,y2),...,(xn,yn)(x_{1},y_{1}), (x_{2},y_{2}), ..., (x_{n},y_{n})是总体的n个观测值,一元线性回归的hypothesis函数: hθ(x)=θ0+θ1xh_{\theta }(x)=\theta_{0}+\theta_{1}x 观测值标示为估计值加误差的形式: yi=θ0+θ1xi+eiy_{i}=\the
2016-09-13 18:16:20
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翻译 复习统计(2)-统计量的抽样分布
sampling distribution of normal distribution 1. 卡方分布 母体正态分布,方差为σ2\sigma ^{2}, 统计量s2=∑ni=1(xi−x¯)2n−1s^2=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-\bar{x})^2}{n-1}, 那么 (n−1)s2σ2∼χ2(n−1)\frac{(n-1)s^2}{\sigma ^2}\si
2016-08-25 21:04:38
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翻译 复习统计 (3)
估计μ\mu - population mean (1.a)σ\sigma已知,large sample n>30,不需假设母体分布 μ的(1-α)100%信赖水准的置信区间:x¯±z1−α2σn√\mu的(1-\alpha)100\%信赖水准的置信区间: \bar{x}\pm z_{1-\frac{\alpha }{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} x¯\bar{x}:
2016-08-25 19:37:46
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原创 线性相关,相关系数
协方差 cov(X,Y)=∑ni=1(xi−x¯)(yi−y¯)n=E[(X−E(X))(Y−E(Y))]=E(XY)−E(X)E(Y)cov(X,Y)=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-\bar{x})(y_{i}-\bar{y})}{n} =E[(X-E(X))(Y-E(Y))]=E(XY)-E(X)E(Y) X,Y独立统计,cov(X,Y)=0方差 var(X)=∑n
2016-08-25 17:58:58
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翻译 复习统计(1)
parameter 参数 来自母体 例如母体均值μ\mu, 母体标准差 σ\sigma statistic 统计量 来自抽样 例如样本均值x⎯⎯\overline{x}, 样本标准差 sscentral limit Theorem 中央极限定理 - n≥\geq30, 不论母体之分布, x¯∼N(μx¯=μ,σx¯=σn√)\bar{x}\sim N(\mu _{\bar{x}}=\mu
2016-08-24 20:11:35
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