随机信号的参数建模法及MATLAB实现

一、概述

二、三种参数模型
1、MA模型


2、AR模型

3、ARMA模型

三、AR模型的参数估计

1、AR模型参数和自相关函数的关系




实例
【例1】已知自回归信号模型AR（3）为：



【例2】

matlab程序：
运行结果：


运行结果：




3、根据


代码：

结果：

2. Yule－Walker方程的解法——Levinson－Durbin算法



使用L-D算法估计AR模型参数





在MATLAB中，有专门的函数[a E] = aryule(x, p)来实现L-D算法的AR模型参数估计，其中x表示观测信号，p表示阶数，a表示估计的模型参数，E表示噪声信号的方差估计。
本例的代码为：
运行结果：

我们也可以使用更高阶的AR模型来进行估计，如p = 12 ：

可见阶数越高，均方误差就越小。

3. AR模型参数估计的各种算法的比较和阶数的选择
   Burg算法：
   
   p=3：
   

p=12：

结果与L-D算法略有不同，Burg算法略微更精确些。

Marple算法：