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你皮任你皮136
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Singular Value Decomposition
奇异值分解(Singular Value Decomposition)对称矩阵的对角化 定理:设 AAA 为 nnn 阶对称矩阵,则必有正交矩阵 PPP,使 P−1AP=PTAP=ΛP^{-1}AP=P^TAP=\varLambdaP−1AP=PTAP=Λ(也可写作 A=PΛPTA=P\varLambda P^TA=PΛPT),其中 Λ\varLambdaΛ 是以 AAA 的 nnn 个特征值为对角元的对角矩阵。由 PTAP=ΛP^TAP=\varLambdaPTAP=Λ 得 AP=PΛAP=P\原创 2021-05-14 16:20:03 · 478 阅读 · 0 评论 -
Positive Semidefinite Matrix
半正定矩阵(Positive Semidefinite Matrix)半正定二次型 定义:设二次型 xTAx\boldsymbol{x^T}A\boldsymbol{x}xTAx,若对任意 x≠0\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{0}x=0,都有 f(x)⩾0f(\boldsymbol{x})\geqslant0f(x)⩾0,则称 fff 为半正定二次型。半正定矩阵 定义:设实对称矩阵 AAA,若对任意 x≠0\boldsymbol{x} \neq \bol原创 2021-05-14 16:18:03 · 2192 阅读 · 0 评论 -
Convariance Matrix
协方差矩阵(Covariance Matrix)协方差 定义:设 XXX 和 YYY 为两个随机变量,XXX 与 YYY 的协方差Cov[X,Y]=σXY=E[(X−E[X])(Y−E[Y])]=E[XY]−E[X]E[Y]Cov[X,Y]=\sigma_{XY}=E[(X-E[X])(Y-E[Y])]=E[XY]-E[X]E[Y]Cov[X,Y]=σXY=E[(X−E[X])(Y−E[Y])]=E[XY]−E[X]E[Y]协方差矩阵 定义:设 nnn 维随机变量 (X1,X2,..原创 2021-05-14 16:16:35 · 392 阅读 · 0 评论