orchidzouqr的博客

定义：伪随机数：通过某种数学公式或者算法产生的数值序列。虽然在数学意义上伪随机数是不随机的，但是如果能够通过统计检验，可以当成真随机数使用。算法：伪随机数产生最基础的思想是均匀分布(当然这不是唯一的思路)。一般来说，如今主流的编程语言中使用的随机数函数基本采用这种均匀分布思想，而其中最常用的算法就是”线性同余法”。 $x_{n}=(ax_{n-1}+b)mod(m)$

2 生成均匀分布次序统计量的伪随机数 记U(i)U_{(i)}是来自均匀分布U(0,1)U(0,1)的第ii个次序统计量。利用次序统计量的特征：给定U(i−1)U_{(i-1)}，U(i)U_{(i)}的条件分布是 P(U(i)≤u|U(i−1)=u(i−1))=1−[1−u1−u(i−1)](n−i+1),u≥ui−1P(U_{(i)}\leq u|U_{(i-1)}=u_{(i-1)})=1

斯坦福大学统计系报告：https://statistics.stanford.edu/resources/technical-reports1.Stephen P. Boyd，优化领域大牛，著名Convex Optimization一书的作者，斯坦福大学教授，其个人主页：Boyd, 该主页上有其paper，books，teaching等。2.Trevor Hastie，生物医学领域，斯坦...

在上篇博客中  MATLAB 抽取随机数 MCMC原理中已经介绍了在Metropolis和Metropolis-Hastings算法中选择proposal分布的三种建议，本文基于实践再给出一种选取proposal分布的一种建议。原理是抽取的样本相关系数大的话，有效样本的个数是减少的，因此近似的效果会变差。因此，我们在选取proposal分布时，也应注意抽样的相关性，选取相关性小的proposal。

1、matlab自带抽取随机数的函数 注：只列举各个函数名字，具体各个函数的用法可用help查看。 (1)正态分布随机数：randn()，normrnd(), mvnrnd(); 其中最后一个用于抽取联合正态分布的随机数。 (2)均匀分布随机数：rand() (3)beta分布随机数: betarnd() - Beta random numbers. (4)二项分布随机数：binor

1.Journal of Royal statistical society ,series B,(statiscal methodlogy), http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/rssb/2016/00000078/00000002;jsessionid=36m6jr52lt0uk.victoria. It is published six ti

极大似然估计有很好的渐进性质，在一定正则条件下具有强相合性和渐进正态性。预备知识设X1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_n为独立同分布样本，X1∼f(x1,θ),l(θ,x1)=logf(x1,θ)X_1\sim f(x_1,\theta), \quad l(\theta,x_1)=logf(x_1,\theta)则有， S(x1,θ)=l˙(θ,x1)=∂logf(x