本文介绍了如何使用子集ARX模型通过MATLAB源码分析时间序列间的因果关系，包括模型识别、稳健估计以及F统计和增益参数作为因果关系指标。特别关注异常值和GARCH残差的处理以增强模型的鲁棒性。
子集ARX模型因果关系的稳健分析（MATLAB源码分享）
通过具有不规则结构的子集ARX（p，q）模型对两个时间序列Xt，Yt之间的格兰杰因果关系进行分析。
也就是说，它们在最大阶滞后p，q内具有稀疏系数。
模型识别采用具有heteoskedastic一致性（HC）标准误差的反向逐步OLS回归进行。
因果关系的指标是F统计（关于剩余方差的减少）和增益参数（具有T统计）。
最近，还提供了一个稳健M估计版本，演示了加性异常值和GARCH残差。
ID:2330691604591792
TB_37350532
子集ARX模型因果关系的稳健分析（MATLAB源码分享）
引言：
最低0.47元/天 解锁文章
1515
被折叠的 条评论
为什么被折叠?
到【灌水乐园】发言
