随机变量Z=Y/X、Z=XY的分布

听海边涛声

已于 2023-12-25 20:49:22 修改

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文章标签：概率论

于 2023-12-25 20:45:50 首次发布

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设 $(X,Y)$ 是二维连续型随机变量，它的联合概率密度是 $f(x,y)$ ，则 $Z=\frac{Y}{X}$ 和 $Z=XY$ 仍然为连续型随机变量。

$Z=\frac{Y}{X}$ 的概率密度为：

$f_{Y/X}(z)=\int_{-\infty }^{\infty }\left | x \right |f(x,xz)dx\; \; \; \; \; \; \; \; (1)$

$Z=XY$ 的概率密度为：

$f_{XY}(z)=\int_{-\infty }^{\infty }\frac{1}{\left | x \right |}f(x,\frac{z}{x})dx\; \; \; \; \; \; \; \; (2)$

更进一步，如果 $X$ 和 $Y$ 相互独立，设 $(X,Y)$ 关于 $X$ 的边缘概率密度为 $f_{X}(x)$ ，关于 $Y$ 的边缘概率密度为 $f_{Y}(y)$ ，那么

上面的(1)式化简为：

$f_{Y/X}(z)=\int_{-\infty }^{\infty }\left | x \right |f_{X}(x)f_{Y}(xz)dx\; \; \; \; \; \; \; \; (3)$

上面的(2)式化简为：

$f_{XY}(z)=\int_{-\infty }^{\infty }\frac{1}{\left | x \right |}f_{X}(x)f_{Y}(\frac{z}{x})dx\; \; \; \; \; \; \; \; (4)$

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