中心极限定理之棣莫弗-拉普拉斯（De Moivre-Laplace）定理

听海边涛声

已于 2024-01-06 11:00:50 修改

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文章标签：概率论

于 2024-01-06 10:53:05 首次发布

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设随机变量 $\eta _{n}(n=1,2,\cdots )$ 服从参数为 $n,p(0<p<1)$ 的二项分布，则对于任意 $x$ ， $\eta _{n}$ 的标准化变量的分布函数为

$\lim_{n \to \infty }P\left \{ \frac{\eta _{n}-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leq x \right \}=\int_{-\infty }^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi }}e^{-t^{2}/2}dt=\Phi (x)\; \; \; \; (1)$

这个定理表明，正态分布是二项分布的极限分布。当 $n$ 充分大时，我们可以利用正态分布来近似计算二项分布的概率。

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