2002年至2021年 中债国债到期收益率期限结构数据-社科数据

中债国债到期收益率期限结构数据-社科数据https://download.csdn.net/download/paofuluolijiang/90623819
https://download.csdn.net/download/paofuluolijiang/90623819
此数据集收录了2002年至2021年的中债国债到期收益率期限结构数据，涵盖1个月至50年共20个期限品种的日频观测值。数据采用面板结构存储，每个观测值包含日期、期限类型和对应收益率三个核心字段，其中期限类型按国际惯例进行年化标准化处理（如1m=1/12年，30y=30年）。

数据来源于中国债券信息网官方发布的国债估值收益率，通过爬虫技术进行结构化处理形成连续时间序列。在字段设计上，短期（1m-1y）、中期（2y-10y）和长期（15y-50y）收益率分组存储，同时衍生计算综合收益率指标：短期综合（1年以下均值）、中期综合（2-10年均值）和长期综合（15-50年均值），便于分析期限溢价和曲线形态。部分数据集还包含动态Nelson-Siegel模型参数估计结果，通过水平因子（$β_0$）、斜率因子（$β_1$）和曲率因子（$β_2$）量化曲线特征。

该数据对货币政策研究和投资决策具有多重价值。期限利差（如10y-1y利差）可作为经济周期领先指标，实证显示其与半年后GDP增速存在显著相关性。