MAP、SRM、ERM与MLE
最大似然与经验风险最小化 当模型是条件概率分布,损失函数是对数损失函数时,经验风险最小化就等价于极大似然估计首先给出对数形式的ERM的公式: min1n∑i=1nL(yi,p(yi∣xi))\min \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^n L(y_i,p(y_i\mid x_i))其中L(yi,f(xi))L(y_i,f(x_i))是损失函数,输出预测值为f(xi)f(
原创
2017-03-20 15:05:16 ·
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