2013/9/5的matlab量化交易培训纪要

这个培训由mathworks和国泰安的人一起合作的，主讲人是国泰安的策略分析师。

讲座主要介绍了三个策略：

1、量化选股+动量反转。根据30多个指标量化选股，并对所有股票进行排名，卖空前10%，做多后10%。

2、配对交易策略。根据股票的协整关系选择配对交易股票。根据配对股票的对数化价差，做标准化处理，在做多被低估，做空被高估。当价差回归到某个区间后平仓。

3、股指期限套利。通过一揽子股票来模拟股指走势，从而获得股指的现货，然后再通过股指期货现货之间的价差进行对冲套利。

最后主讲人提到，单纯的数据挖掘是没有意义的，只有背后有经济学理论做支撑的数据关系才有意义。