大名鼎鼎的LU分解——Matlab解线性方程组（3）

目录

前言

一、伟大的LU分解法

1.前向消去的步骤

2.LU分解有啥用？

二、多出的一步

1.为什么要选主元？

2.为什么会这样捏？

总结

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前言

        前文已经完成了铺垫，这里我们开始进行矩阵的LU分解。第一节我们看到了，因为求逆矩阵会导致运算时间增长、运算量增大，所以在一般求解线性方程组时，常用高斯消元的方法。将高斯消元法凝练、规范化，给出矩阵的LU分解法，将系数矩阵分解成L（乘子矩阵）、U（消元后的矩阵）和P（排列矩阵）——自己起的名字，反正就这么个玩意。

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一、伟大的LU分解法

        其实之前已经接触到了LU分解的内容，最内核的就是高斯消元法，这也是在大学线性代数课程中教给大家的方法。

        总体上看来，高斯消元法包括了两个阶段：前向消去（forward elimination）和回代（back substitution）。

        前向消去要进行n-1步，其中第k步的工作是：将第k个方程以下的方程分别减去第k个方程的某个倍数，从而消去第k个变量。

        回代有n步，意思是当所有前向消去都进行完成后，第n个方程此时应该只剩下一个变量，这时候就可以通过一步除法得出该变量的值，进而反代回第n-1个方程。此时n-1个方程只剩下两个变量，其中一个变量的值由上一步给出，同理循环即可求出所有变量。

        这里需要注意一点，在前向消去时，如果第k行第k个变量的系数（主元）很小，则需要将k以下的某个方程中，第k个变量系数最大的那个换上来。这种方法看上去有点多余，但是在计算机运算中是必须的，下一条会讲到。

1.前向消去的步骤

        停！

        这个时候，需要回顾一下高斯消元整体的过程，要包括到每个细节：

        首先找到所有方程第一个变量系数最大的那个方程是哪个，然后把这个变量所在的方程交换到第一个来。这个过程用矩阵语言描述，就是：找到系数矩阵所有行第一列元素中最大的元素所在行，然后将这一行换到第一行来，形成一个新的系数矩阵。        进行这一步，需要进行一次行变换，用矩阵语言表示，就是需要堆系数矩阵A左乘一个排列矩阵P1：

        然后，确认第一个方程第一个变量的系数为主元，依次消去剩下所有行的第一个变量的系数。具体做法为，先将主元乘以a1倍，然后与第二个方程第一个变量的系数加减抵消成0；再将主元乘以a2倍，与第三行第一个变量的系数加减抵消成0……，直到把第一个方程以下 所有方程 第一个变量 的系数全部 变成0.  用矩阵语言描述为：将第一行第一个元素确定为主元，然后把第一行的某个倍数加给第二行，用以消去第二行第一个元素，以此类推将第一行以下所有行的第一列元素变成0. 

        这里需要展开讲解：

        用第一节那个例子。假设矩阵为3*3的方阵，第一行主元是10，第二行第三行的第一个元素分别为-3和5 。 想用第一行的10消去第二行的-3，需要给第一行成0.3倍再加到第二行去。   想用第一行的10消去第三行的5，需要给第一行成0.5倍再减到第三行去。用矩阵表示为：