谈谈量化交易开发

目前在一家中小私募做量化开发程序员，整个交易系统是由C++搭建的，主要交易的品种为期权，期货，股票。

系统的整体架构分为三部分：1.加载信息端 2.交易端 3.行情处理端。

交易端跟行情处理端一般跟券商提供的交易API相同，分为Trader 和MD（Market Data）。交易端就是管理所有下单函数的地方，行情处理端主要是接收所有行情处理的地方，比如行情的深度数据（成交量，价格等）。

Trader端，主要由这3个函数，去完成整个下单逻辑，insert_order,on_order,on_trader。

insert_order：是主要的下订单函数，它往往跟随以下几个操作，判断账户信息，组合订单判断，往内存内写入订单信息，记录order_local id，向券商下订单等（操作比较多，但是都是下订单前的必要操作）。

on_order：订单回报函数，向券商下订单后，券商会返回调用on_order的接口，会包括成交订单的详情（全部成交，部分成交，撤单等）

on_trader：当订单成功成交以后，会返回订单已成交信息，这个函数往往会配有更新数据库或者更新订单仓位内容的信息，处理这个函数的时候，一定要注意仓位的多空方向，一旦写反，可能会导致策略的仓位无法正常平仓等。

 

MD端主要用于处理行情数据，收到的深度行情可以推送给其它服务器。比如Level2的行情数据可以通过组播的形式，从一台服务器推向其他几台服务器，行情数据的稳定性是很重要的，要时刻注意有没有可能出现丢包问题。一般券商推送行情数据，会给2个UDP的数据链路，在行情接收前可以加入一些简单的丢包检测判断，来避免丢包而导致的错误开单。如果配有成套的前端展示界面，可以通过MD端，推送行情到前端界面。笔者这里推送是用Redis服务器做中转的，目前还挺稳定。

 

加载信息端，一般用于盘前操作，主要是处理当天可交易的合约，并将合约信息的张跌停价等做记录，可以作为下单机制的交易限制。

整套交易系统，需要对接很多不同的券商接口，每个API根据券商接口的复杂程度而定，当然会使用大量的底层函数和托管的服务器，以期速度达到最快。笔者目前观察整条下单链路，延时在40-20微秒，暂未仔细了解市场中其他友商的能力。