本文汇总了定量金融的大量三方库,按功能进行分类,覆盖数值运算,衍生品定价,回溯检验,风险管理,数据爬取,可视化等多个子领域,供每个Python程序员参考。
不要重复造轮子,明确要解决的问题,然后寻找相应的工具。很多著名的包如Numpy,Pandas,Seaborn,backtrader等已经被证明高度有效,即便没有找到符合应用场景的包,类似的工具也能够为创建自己的解决方案提供参考。
科学运算和数据结构
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numpy[2] - 进行数值运算的基础包,scipy和numpy令Python进行有效的矩阵运算成为可能
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scipy[3] - 科学计算生态系统,广泛应用于数学,物理学和工程学等自然科学领域
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pandas[4] - 提供了高性能的数据结构和数据分析工具
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quantdsl[5] - 金融/交易领域进行定量分析的领域特定语言
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statistics[6] - 进行基础统计运算
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sympy[7] - 专门用于符号数学
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pymc3[8] - 用Python实现概率编程,贝叶斯建模,用Theano实现概率机器学习
金融工具和定价
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PyQL[9] - Quantlib的Python接口
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pyfin[10] - 期权定价
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vollib[11] - 计算期权价格,隐含波动率和希腊值
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QuantPy[12] - 定量金融分析
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Finance-Python[13] - 定量金融分析
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ffn[14] - 拓展Pandas,提供一系列函数进行基础的量化分析
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pynance[15] - 获取股票和衍生品市场的数据,分析和可视化
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hasura/base-python-dash[16] - 快速入门部署Dash应用,Dash基于Flask,Plotly.js和React.js,允许用户用纯Python快速搭建强大的数据科学网页App
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hasura/base-python-bokeh[17] - 如何用Bokeh实现数据可视化
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pysabr[18] - 用Python实现SABR模型
技术指标
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pandas_talib[19] - 整合Pandas和Talib,用pandas计算技术指标
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finta[20] - 用Pandas计算常见的技术指标
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Tulipy[21] - 技术指标库(tulipindicators的Python绑定)
量化交易/回溯检验
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TA-Lib[22] - 计算技术指标,跟Numpy深度整合
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trade[23] - 用于开发金融应用的基础包
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zipline[24] - 强大的回溯检验框架,被很多量化交易平台作为底层技术,包括Qauntopian, 聚宽等
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QuantSoftware Toolkit[25] - 创建和管理投资组合
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quantitative[26] - 定量金融的基础工具,回溯检验
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analyzer[27] - 接收实时报价并回溯检验
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bt[28] - 回溯检验框架,比Zipline更灵活
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backtrader[29] - 回溯检验框架,支持实盘交易,过去几年快速崛起,已成为最流行的量化工具之一
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pythalesians[30] - 回溯检验框架
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pybacktest[31] - 向量化回溯检验框架,向量化允许进行快速的回溯,但检验精度不高
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pyalgotrade[32] - 回溯检验框架
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tradingWithPython[33] - 提供一系列函数和自定义类来管理量化交易
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Pandas TA[34] - 拓展Pandas,包含115种技术指标,快速创建交易策略
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ta[35] - 用Pandas计算技术指标
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algobroker[36] - 算法交易的部署引擎
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pysentosa[37] - sentosa交易系统的Python接口
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finmarketpy[38] - 分析市场数据,支持简单回溯检验
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binary-martingale[39] - 自动化交易程序,用马丁格尔策略交易二元期权
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fooltrader[40] - 利用大数据技术进行量化分析,包含回溯检验
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zvt[41] - 提供统一和灵活的方式来获取数据,计算因子,选股,回溯检验和实盘交易
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pylivetrader[42] - 兼容zipline的实时交易库
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pipeline-live[43] - zipline扩展库,用于实盘交易
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zipline-extensions[44] - Zipline扩展,适配QuantRocket
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moonshot[45] - 向量化回溯检验和交易引擎
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PyPortfolioOpt[46] - 金融投资组合优化,包括创建有效边界和其它高级算法
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riskparity.py[47] - 用TensorFlow设计风险平价投资组合
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mlfinlab[48] - 《金融机器学习应用》一书的实现
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pyqstrat[49] - 快速地回测交易策略
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pinkfish[50] - 证券分析
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aat[51] - 异步算法交易引