主要功能:
客户柜台管理系统:
1)子账户管理:新增、修改、删除、子账户(手续费、保证金、交易汇率、风险控制等)属性管理;
2) 主账户管理:系统对接主账户设置;
3)品种管理:设置品种的开盘时间、主合同的设置,以及客户端显示的部分内容;
4)模型设置:保证金、费用(代理、子账户)、汇率(交易、回扣)、风险控制管理等;
5)日志管理:所有管理员更改柜台日志记录;
6)查询:所有相关记录如流水的交易查询,存取款、佣金等。
客户端监控分析系统:主要用于投资公司风险控制的监控系统,以控制风险。
客户端交易系统:主要用于客户的开仓、平仓,日常操作等。
期货资管系统的核心功能
期货资管系统(期货资产管理系统)是为期货公司、资产管理机构及专业投资者提供的一整套解决方案,涵盖交易、风控、清算、数据分析等全流程功能。以下是其主要功能模块:
交易管理
支持多账户、多策略的集中交易,提供程序化交易接口(如CTP、FIX协议),允许自定义算法交易策略。具备订单拆分、智能路由、快速撤单等功能。
# 示例:CTP交易接口的简单订单提交
from pyctp import TraderApi
api = TraderApi.CreateFtdcTraderApi("flow_path")
api.SubmitOrder(
InstrumentID="cu2401",
Direction="1", # 0买1卖
Volume=2,
OrderPriceType="2" # 限价单
)
风险管理
实时监控账户风险指标,包括但不限于:
- 保证金比例预警
- 持仓集中度限制
- 单日最大回撤阈值
- 黑名单合约过滤
风险规则可配置,触发后自动执行平仓或禁止开仓操作。
资产净值核算
每日自动计算账户净值、收益率、夏普比率等绩效指标,支持多维度业绩归因分析。生成T+0的估值报告和持仓盈亏分析。
-- 示例:净值计算SQL逻辑
SELECT
account_id,
SUM(market_value) / (initial_capital + SUM(cash_flow)) AS net_value
FROM positions
GROUP BY account_id
清算对账
与期货公司结算单自动比对,识别差异项(如手续费、交割明细)。支持多级复核流程,确保数据一致性。
合规监管
内置反洗钱(AML)监测、投资者适当性管理等功能,符合证监会《期货公司资产管理业务规则》要求。自动生成监管报表。
数据可视化
提供Dashboard展示关键指标:
- 实时盈亏热力图
- 策略收益曲线对比
- 资金流向分析
支持自定义报表导出为Excel或PDF格式。
其他高级功能
- FOF/MOM管理:母子账户分级授权,资金划拨审批流
- 压力测试:基于历史极端行情模拟账户表现
- API集成:与第三方风控系统、CRM系统对接
- 移动端支持:通过APP实时监控预警
典型系统以上就是期货资管系统所开发的功能简介。如有特定需求,也可定制开发,实际部署时需根据业务需求进行开发。